عنوان مقاله :
مدل برنامه‌ريزي چند هدفه براي بهينه‌سازي پرتفوي مالي واحدهاي مؤسسات مالي و اعتباري: موردمطالعه بانك كشاورزي استان سيستان و بلوچستان
پديد آورندگان :
كياني قلعه نو ، روح اله دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول - گروه مهندسي صنايع , نيرومند ، صادق مركز آموزش عالي فيروزآباد - گروه مهندسي صنايع , ديده خاني ، حسين دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول - گروه مهندسي صنايع , محمودي راد ، علي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مسجد سليمان - گروه رياضي كاربردي
كليدواژه :
پرتفوي , مؤسسات مالي و اعتباري , بازدهي و ريسك , الگوريتم NSGA-II , مدل چند هدفه
چكيده فارسي :
هدف: بهينه‌سازي تراز منفي پرتفوي مالي شعب با رعايت محدوديت‌هاي تعريف شده در نظام بانكي ايران. روش‌شناسي پژوهش: در سال هاي اخير مدل هاي متعددي براي سبد سرمايه گذاري پيشنهاد شده است. در بانك ها، عمليات سرمايه‌پذيري به موازات سرمايه گذاري انجام مي شود. جذب سپرده و پرداخت وام اركان اصلي سرمايه پذيري و سرمايه‌گذاري هستند و اساس پرتفوي منابع و مصارف در بانك را شكل مي دهند. در اين پژوهش يك مدل برنامه‌ريزي چند هدفه طراحي شده است، كه اهداف آن ماكزيمم‌سازي بازدهي و مينيم‌سازي ريسك هستند. يافته‌ها: رويكرد مسئله بگونه اي است كه با اخذ هزينه هاي اداري و پرسنلي و نرخ‌هاي سود سپرده و تسهيلات و نرخ مبادلات بازار داخلي بتواند پرتفوهاي متنوع پيشنهاد دهد. شعب متناسب با اقتضائات خود پرتفوي مناسب را به‌عنوان هدف و برنامه كاري انتخاب مي كنند. اصالت/ارزش افزوده علمي: به دليل ماهيت مسئله، كه غيرخطي سخت مي باشد، مدل با استفاده از الگوريتم تكاملي NSGA-II حل شده است. خروجي حل مسئله، مجموعه‌اي از جواب‌هاي بهينه، روي مرز پاراتو مي باشد. هر يك از پرتفوها، متناسب با ميزان بازدهي و ريسك، يك انتخاب استراتژيك براي تصميم‌گيرنده است.
عنوان نشريه :
تصميم گيري و تحقيق در عمليات
عنوان نشريه :
تصميم گيري و تحقيق در عمليات
