تاثير پاندومي كوويد-19 بر اعتبارسنجي مشتريان حقيقي در بانك‌هاي جمهوري اسلامي ايران (مطالعه موردي: شعب بانك ملت استان يزد)

اﻣﺮوزه اعطاي تسهيلات در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﻜﺪاري نقشي اساسي ايفا مي‌كند. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درخواست‌ مشتريان، ريسك اعتباري نيز افزايش يافته و استفاده از روشي جهت مديريت اين ريسك ﺿﺮوري اﺳﺖ. در ﺳﺎل‌هاي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق و ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺎﻧﻚ‌ﻫﺎي ﻛﺸﻮر، ﻣﻮﺿﻮع اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻧﻚ‌ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ است. ضرورت اين موضوع با شيوع ويروس كوويد-19 كه روي اقتصاد تمام كشورها و بخصوص درآمد مشاغل غيردولتي تأثيرگذار بوده است دوچندان مي‌شود. در اين مقاله ابتدا تأثير شيوع ويروس روي احتمال پرداخت اقساط مشتريان با آزمون مك‌نمار بررسي گرديده است. سپس اعتبارسنجي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن حقيقي شعب بانك ملت استان يزد انجام شده و تأثير كوويد-19 بر معناداري متغيرهاي مختلف در اين اعتبارسنجي با استفاده از رگرسيون لاجيت بررسي شده است. به اين منظور يك نمونه تصادفي 1200تايي از مشتريان حقيقي كه در سال‌هاي 1396 تا 1399 از شعب بانك ملت در سطح استان يزد اقدام به دريافت تسهيلات نموده‌اند، انتخاب شده است. نمونه‌ها به تعداد مساوي به دو بخش قبل و بعد از شيوع ويروس تقسيم شده است. اطلاعات مربوطه بر اساس 16 متغير منتخب و به تفكيك مشتريان خوش‌حساب و بدحساب جمع‌آوري گرديد. نتايج نشان مي‌دهد كه شيوع ويروس روي احتمال پرداخت اقساط مشتريان تأثير معنادار دارد به‌طوري‌كه آن‌ را به‌شدت افزايش داده است. همچنين در دوران شيوع ويروس متغيرهاي نوع شغل، وضعيت تأهل و ميزان درآمد ماهيانه همسر به ترتيب با ضرايب تخمين 3.3، 1.73- و 1.47 روي احتمال پرداخت اقساط مشتريان به صورت معنادار ﺗﺄثيرگذار هستند، درصورتي‌كه قبل از شيوع ويروس اين متغيرها بي‌تأثير بودند. متغيرهاي تعداد اقساط وام، وثيقه، سابقه اعتباري و معدل حساب به ترتيب با ضرايب تخمين 3.03، 2.82، 2.73- و 2.39 در شرايط قبل از شيوع ويروس و متغيرهاي نوع شغل، ميزان درآمد ماهيانه و وثيقه به ترتيب با ضرايب تخمين 3.3، 3.09 و 2.8 در دوران بعد از شيوع بيشترين تأثير را بر احتمال پرداخت اقساط مشتريان دارند.