شناسايي ريسك مشتريان در بيمه بدنه خودرو و محاسبه حق‌بيمه تحريف‌يافته

پيشينه و اهداف: تعيين حق‌بيمه عادلانه و متناسب با ميزان ريسك، نيازمند افشاي كامل حقايق در خصوص ريسكي است كه بيمه مي شود. اكثر اوقات دسترسي به چنين اطلاعات كاملي دشوار است، در چنين شرايطي استفاده از اطلاعات گذشته از جمله خسارت هاي ادعا شده مي‌تواند به عنوان معيار مناسب شناسايي ميزان ريسك مورد استفاده قرار گيرد. در اين مطالعه به كمك خسارت هاي سنوات گذشته، مشتريان در دو طبقه بيمه گذاران كم ريسك و پرريسك قرار مي‌گيرند، سپس به كمك تابع تحريف  لگ ليندلي حق‌بيمه مناسبيمعرفي مي شود كه به آن حق‌بيمه تحريف‌يافته مي‌گويند. روش‌شناسي: در اين پژوهش براي انجام محاسبات علاوه بر شبيه سازي آماري از داده هاي واقعي خسارت استفاده مي‌شود. ابتدا به كمك نرم‌افزار  Rاز 4 توزيع بور، وايبول، گاما و پارتو هر كدام به تعداد 10.000 داده شبيه‌سازي و نتيجه قضايا بررسي مي شود، سپس به كمك حدوداً 35.000 مشاهده مربوط به خسارت هاي ادعا شده به يك شركت بيمه كليه نتايج به صورت مطالعه موردي، مورد ارزيابي و تحليل قرار مي گيرد. يافته‌ها: با توجه به مدل سازي خسارت هاي ادعا شده، توزيع دم سنگين بور به عنوان توزيع نهايي پذيرفته مي شود. به كمك براوردگر هيل و ارزش در معرض ريسك صدك90ام اين توزيع، مقدار حد آستانه خسارت ها برابر 19.800.000ريال براورد مي شود، از اين‌رو، 10 درصد جامعه بيمه گذاران سالانه خسارتي بيشتر از 19.800.000 را به شركت وارد مي نمايند و موجب افزايش ضريب خسارت و حق‌بيمه پايه كليه افراد مي شوند. طبقه بندي افراد كم ريسك و پرريسك و استفاده از تابع تحريف لگ ليندلي باعث مي شود تا علاوه بر رعايت اصول بهينگي (همگني مثبت، عدم اجحاف، هم يكنوايي جمعي و سربار نامنفي)، حق‌بيمه محاسبه شده براي هر طبقه متناسب با ريسك باشد. نتيجه‌گيري: در صورت عدم تفكيك مشتريان كم ريسك و پرريسك مبلغ حق‌بيمه براي كليه افراد جامعه يكسان و برابر 17.012.700ريال است، اين مبلغ براي افراد كم ريسك و بدون خسارت مبلغ زيادي است، پس از طبقه بندي مشتريان و محاسبه مجدد حق‌بيمه براي افراد كم ريسك و پرريسك به ترتيب برابر 5.610.700 و 54.295.700 ريال محاسبه مي شود. تفاوت زياد ميان حق‌بيمه دو طبقه نشان از تفاوت زياد ميزان ريسك و در نهايت ضرورت و اهميت طبقه بندي جامعه بيمه گذاران را به دنبال دارد. در استفاده از اين روش محدوديتي وجود ندارد و هنگامي‌كه توزيع خسارت‌ها دم‌سنگين است استفاده از اين روش مي تواند مفيد واقع شود.