قيمت‌گذاري اوراق مبادله بيمه عمر در بازار ثانويه با استفاده از رويكردهاي قطعي، احتمالي و تصادفي براي ايران

هدف: اين مقاله به‌دنبال تبيين رويكردهاي مختلف قيمت‌گذاري اوراق مبادله بيمه عمر در بازار ثانويه و به‌كارگيري آن‌ها براي قيمت‌گذاري اين محصول در صنعت بيمه كشور است. روش: روش پژوهش از نوع كمي است و با استفاده از رويكردهاي قطعي، احتمالي و تصادفي، به قيمت‌گذاري اوراق مبادله بيمه عمر در بازار ثانويه براي ايران پرداخته شده است. براي اين منظور، از جدول زندگي ايران كه از ابتداي سال 1400 از سوي بيمه مركزي ابلاغ شده است و جدول زندگي فرانسه كه پيش از اين مورد استفاده شركت‌هاي بيمه كشور بوده است، براي محاسبه احتمالات مرگ‌ومير و بقا استفاده شده است. همچنين، اين احتمالات بر اساس وضعيت سلامتي و سبك زندگي بيمه‌شده تعديل شده است. علاوه‏براين، نتايج قيمت‌گذاري با استفاده از سه رويكرد ياد شده، با ارزش بازخريد بيمه‌نامه عمر مقايسه شده است. يافته‌ها: يافته‌هاي پژوهش براي فروش يك بيمه‌نامه تمام عمر در بازار ثانويه، حاكي از آن است كه ارزش بازخريد بيمه‌نامه از قيمت‌ محاسبه‌شده بر اساس رويكردهاي احتمالي و تصادفي، كمتر و از قيمت محاسبه‌شده بر اساس رويكرد قطعي، بيشتر است. همچنين، استفاده از جدول زندگي بومي در قيمت‌گذاري اوراق مبادله، بر اساس رويكرد احتمالي به‌نفع بيمه‌گذار و بر اساس رويكرد قطعي و تصادفي، به ضرر او خواهد بود. نتيجه‌گيري: به‌منظور برآورده‌كردن تكليف قانوني مهم برنامه ششم توسعه و افزايش ضريب نفوذ بيمه‌هاي زندگي، ورود به عرصه‌هاي جديد، از جمله بازارهاي ثانويه، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. قيمت‌گذاري اوراق مبادله بيمه عمر، به تدوين مقررات و اقدام‌هاي نظارتي نياز دارد تا بتوان مفروضات لازم، از جمله بازده مورد انتظار و ضريب تعديل احتمالات مرگ‌ومير را تعيين كرد.