طراحي مدل پيش‌بيني احتمال سقوط يا ريزش قيمت سهام در بورس اوراق بهادار: رويكرد شبكه عصبي مصنوعي

احتمال سقوط يا ريزش قيمت سهام در بورس اوراق بهادار از اهميت فراواني در تحليل پرتفوي و قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي برخوردار است و پيش‌بيني دقيق آن فرايندي پيچيده است. باتوجه‌به اهميت و ضرورت پيش‌بيني خطرپذيري سقوط قيمت سهام در بورس اوراق بهادار، هدف اين پژوهش، ارائه رويكردي احتمالي براي اين پيش‌بيني با رويكرد «شبكه‌هاي عصبي مصنوعي» است. مدل‌هاي مبتني بر اين رويكرد كه برگرفته از فرايند يادگيري مغز انسان هستند، با استفاده از سرعت محاسباتي رايانه، روابط هر‌چند پيچيده بين متغيرها را فراگرفته و از آنها براي پيش‌بيني مقادير آتي متغيرها استفاده مي‌كنند. نمونه پژوهش شامل داده‌هاي ۲۰ شركت در دوره 10 ساله 1390 تا 1399 است. پژوهش حاضر توانمندي مدل‌هاي شبكه‌ عصبي مصنوعي و تابع پيش‌بيني حاصل از آنها را جهت برآورد احتمال سقوط قيمت سهام در ايران مورد آزمون قرار مي‌دهد. نتايج نشان داد كه مدل‌هاي شبكه عصبي مصنوعي از عملكرد مناسبي براي برآورد احتمال ريزش قيمت سهام در بورس اوراق بهادار برخوردارند.