بررسي تأثير تحريم‌هاي بين‌المللي بر شاخص‌هاي عملكردي بورس اوراق بهادار تهران به تفكيك صنايع از سال 2010 الي 2020

در اين پژوهش، تأثير شاخص تحريم‌هاي بين‌المللي‌، بر شاخص‌هاي عملكردي بورس اوراق بهادار تهران به تفكيك صنايع شامل شاخص‌هاي انبوه‌سازي، بانك‌ها، بيمه، خودرو، سرمايه‌گذاري‌ها، فلزات اساسي، لاستيك، سيمان، شيميايي، صنعت، فرآورده‌هاي نفتي، مواد دارويي، حمل‌ونقل، قند و شكر، براي دوره زماني 2010 الي 2020 بررسي نموده‌ايم. براي اين منظور از داده‌هاي هفتگي متغيرهاي فوق و با استفاده روش ناهمسان واريانس شرطي خودرگرسيوني تعميم‌يافته چندمتغيره (ام‌گارچ)، مدل همبستگي شرطي پويا دي‌سي‌سي - گارچ استفاده نموده‌ايم. بر اساس نتايج پژوهش، تأثيرگذاري شاخص تحريم با وقفه‌هاي مختلف (1 الي 29) بر شاخص‌هاي عملكردي بورس اوراق بهادار تهران با وقفه‌هاي مختلف ARCH و GARCH (1 الي 20)، با به‌دست‌آوردن ضريب‌هاي معني‌دار 0.098417- الي 0.137398 اثبات گرديد.