تبيين رابطه غيرخطي شاخص مداخله بانك مركزي و سودآوري بانك‌هاي تجاري با درنظرگرفتن ريسك اعتباري در شبكه بانكي كشور

هدف مقاله حاضر بررسي رابطه غيرخطي شاخص مداخله بانك مركزي و سودآوري بانك‌هاي تجاري با درنظرگرفتن ريسك اعتباري در شبكه بانكي كشور است. براي اين منظور از مدل پانل با رويكرد آستانه‌اي (PSTR) بر اساس داده‌هاي سالانه بانك‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي سال‌هاي 1389 الي 1398 استفاده‌شده است. براساس نتايج تخمين مدل در بخش خطي براي بانك‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در مدل اول، دوم و سوم؛ رشد تسهيلات بانكي، اندازه بانك و مداخله بانك مركزي بر سودآوري تاثير معني دار دارد. با توجه به تاييد غيرخطي بودن مدل توسط آزمون (LM)، تحليل اين بخش مدل داراي اعتبار بيشتري مي‌باشد. نتايج برآورد قسمت غيرخطي مدل (رژيم دوم) نيز نشان از وجود تاثير معني دار متغيرهاي؛ رشد تسهيلات بانكي، اندازه بانك، ريسك اعتباري و مداخله بانك مركزي در هر سه مدل بر سودآوري بانكها دارند. بطوريكه به ازاي يك درصد افزايش در رشد تسهيلات بانكي به ترتيب؛ نرخ بازده دارايي در مدل اول 0.02-، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در مدل دوم 0.03- و خالص درآمد بهره‌اي در مدل سوم 0.07 كاهش و افزايش مي‌يابد. افزايش در مداخله بانك مركزي نيز منجر به كاهش سودآوري بانك‌هاي تجاري شده است. بنابراين پيشنهاد مي‌شود بانك‌هاي تجاري از طريق اقداماتي مانند بازنگري و اصلاح عوامل بازدارنده و سرعت عمل در وصول مطالبات موجود جهت كاهش مطالبات غيرجاري، ادغام بانك زيان‌ده با بانك سودده و موفق و ... عمل كنند.