بررسي آثار نامتقارن شوك‌هاي قيمت نفت و تلاطم نرخ حقيقي ارز بر رشد اقتصادي و تورم در كشورهاي منتخب عضو كنفرانس اسلامي: رهيافت EGARCH

چگونگي اثرگذاري نوسانات اقتصادي بر متغيرهاي كلان اقتصادي در سياست‌گذاري حائز اهميت است. در اين مطالعه به بررسي آثار نامتقارن شوك‌هاي قيمت نفت و تلاطم نرخ حقيقي ارز بر رشد اقتصادي و تورم در دو گروه از كشورهاي صادركننده واردكننده نفت پرداخته‌ايم. براي اين منظور از روش داده‌هاي تابلويي طي دوره 2018-1990 استفاده كرده‌ايم. براي محاسبه شوك‌هاي قيمت نفت از مدل EGARCH استفاده شده است. نتايج نشان مي‌دهد كه فرضيه‌هاي تحقيق مبني بر اينكه واكنش رشد اقتصادي و تورم نسبت به شوك‌هاي قيمت نفت در هر دو گروه كشورهاي صادركننده واردكننده نفت نامتقارن است. همچنين نتايج حاصل از آزمون‌ها و برآورد الگوها نشان مي‌دهد تلاطم نرخ حقيقي ارز تأثيري منفي و مثبت بر رشد اقتصادي و تورم كشورهاي صادركننده نفت و تأثيري مثبت بر رشد اقتصادي و تورم كشورهاي واردكننده نفت دارد.