تجزيه و تحليل سياست‌هاي پولي در شرايط عدم تعادل در اقتصاد ايران- رويكرد مدل عدم تعادل پوياي تصادفي DSDE

هدف اين مطالعه تجزيه و تحليل سياست‌هاي پولي در شرايط عدم تعادل در اقتصاد ايران است. در راستاي تجزيه و تحليل نتايج از روش عدم تعادل پوياي تصادفي در بازه زماني 1400-1370 بر اساس فراواني داده‌هاي فصلي استفاده گرديد. رويكرد مورد استفاده در اين مطالعه لحاظ عدم تعادل در بازارهاي اقتصادي و سرايت آن به ساير بازارها و واكنش متغيرهاي كلان اقتصادي به شوك وارد شده مدل‌سازي است. عدم تعادل در مدل‌هاي تصادفي پويا به دليل وجود اصطكاك‌هاي مالي و حقيقي در بازارها رخ مي‌دهد. ابزارهاي مورد استفاده در اين مطالعه روش هميلتون – ژاكوبي – بلمن و همچنين انتظارات آينده‌نگر كولوموگروف به منظور حل مدل در شرايط عدم تعادلي بوده است. نتايج بدست آمده از اين مطالعه بيان‌گر اين بود كه متغير انحراف ارز در واكنش به شوك سياست پولي افزايش يافته است و با تغيير در متغير هم وضعيت،‌ عدم تعادل و انحراف در نرخ ارز در طول زمان افزايش يافته است. همچنين، مشاهده گرديد كه شوك سياست پولي از طريق ايجاد عدم تعادل در قيمت‌ها منجر به انحراف در نرخ ارز شده است. واكنش مخارج مصرفي نيز به شوك سياست پولي در طول زمان فزاينده بوده است. نتايج بدست آمده بيان‌گر اين است كه با وارد شدن شوك سياست پولي از طريق متغير هم وضعيت و عدم تعادل در بازار پول و ارز منجر به ايجاد فشار قيمتي و افزايش در مخارج مصرفي خانوارها شده است و اين روند در طول دوره زماني صعودي بوده است. متغير انحراف توليد نيز در واكنش به شوك سياست پولي افزايش داشته است.