مقايسه عوامل موثر بر ريسك اعتباري گروه هاي مختلف سيستم بانكي ايران

سهم قابل توجه وام ها در سبد دارايي بانك ها، ريسك اعتباري را به‌ يكي از مهم ترين ريسك هاي صنعت بانكداري تبديل نموده است. تفاوت در ساختار، انگيزه كسب سود و نحوه مديريت ريسك، بانك ها را در معرض سطوح متفاوتي از اين ريسك قرار مي دهد. هدف اين پژوهش، مقايسه عوامل مؤثر بر وام هاي غيرجاري به‌عنوان شاخص ريسك اعتباري در گروه هاي بانكي كشور ايران است. به اين منظور، با استفاده از روش گشتاورهاي تعميم‌يافته داده هاي پنل پويا براي داده هاي ساليانه محدوده زماني 1385-1400، رابطه بين مطالبات غيرجاري و متغيرهاي توضيحي (عوامل كلان اقتصادي و عوامل خاص بانكي) براي گروه‌هاي بانكي برآورد شد. بر اساس نتايج، عوامل خاص بانكي نسبت به عوامل كلان اقتصادي، نقش مؤثرتري در افزايش مطالبات غيرجاري بانك ها (بالاخص بانك هاي دولتي) دارند كه اين موضوع با مكانيزم هاي فاقد كارايي و اثربخشي در فرايندهاي اعطاي اعتبار و وصول مطالبات بانك ها مطابقت دارد؛ همچنين، ميزان تأثيرگذاري اين عوامل در گروه هاي مختلف بانكي متفاوت است.