بررسي تأثير شوك متغيرهاي كلان اقتصادي بر عملكرد سيستم بانكي كشور: كاربردي از الگوي محاسبه پذير پوياي بازگشتي (RDCGE)

با توجه به وابستگي اقتصاد كشور به بانك‌ها به‌عنوان مهم‌ترين منبع تأمين مالي بنگاه‌ها، بررسي عوامل مؤثر بر عملكرد سيستم بانكي، اهميت بالايي دارد؛ ازاين‌رو در اين مطالعه به بررسي تأثير شوك‌هاي نرخ ارز، قيمت نفت خام، شاخص كل سهام و بودجه دولت بر عملكرد (سودآوري) سيستم بانكي كشور در قالب 12 سناريو مبتني بر واكنش سودآوري شبكه بانكي نسبت به 2%، 5% و 10% شوك در متغيرهاي ياد شده پرداخته شد. براي اين منظور داده‌هاي تحقيق از ماتريس SAM سال 1390 مركز پژوهش‌هاي مجلس و جدول داده–ستانده سال 1395 بانك مركزي گردآوري گرديد. همچنين، جهت تجزيه‏وتحليل داده‏ها از مدل تعادل عمومي محاسبه‌پذير پوياي بازگشتي (RDCGE) و نرم‏افزار MathLab استفاده شد. نتايج نشان داد نرخ غيررسمي ارز و قيمت نفت خام تأثير معكوس و شاخص كل سهام و بودجه دولت تأثير مستقيم بر سودآوري شبكه بانكي دارد؛ به‌طوري‌كه اگر شوك مثبت به‌اندازه 2%، 5% و 10% به نرخ غيررسمي ارز وارد شود، سودآوري شبكه بانكي حداكثر به‌ترتيب 1.73، 2.01 و 2.57 درصد كاهش مي‌يابد. همچنين، اگر شوك مثبت به‌اندازه 2%، 5% و 10% به قيمت نفت خام وارد شود، سودآوري شبكه بانكي حداكثر به‌ترتيب 1.41، 1.63 و 2.03 درصد كاهش مي‌يابد. علاوه براين، اگر شوك مثبت به‌اندازه 2%، 5% و 10% به شاخص كل سهام وارد شود، سودآوري شبكه بانكي حداكثر به‌ترتيب 0.47، 0.97 و 1.52 درصد افزايش مي‌يابد. درنهايت، اگر شوك مثبت به‌اندازه 2%، 5% و 10% به بودجه دولت وارد شود، سودآوري شبكه بانكي حداكثر به‌ترتيب 0.38، 0.44 و 0.61 درصد افزايش مي‌يابد.