‫اختيارمعامله رنگين كماني آسيايي هندسي در بازار بورس و‬ ‫اوراق بهادار ايران‬

در اين مقاله به بررسي يك اختيارمعامله خارجي جديد تحت عنوان اختيارمعامله رنگين‌كماني آسيايي هندسي در بازار بورس و اوراق بهادار ايران مي‌پردازيم. براي اين منظور ابتدا دو سهم از بازار سهام ايران را انتخاب مي‌كنيم. سپس قيمت اختيارمعامله مذكور را براي اين دو سهم منتخب كه ديناميك آن‌ها از حركت براوني كسري پيروي ‌مي‌كند، به دست مي‌آوريم. در گام بعد تاثير پارامترهاي مختلف مدل از جمله نرخ بهره و پارامتر هرست را بر روي قيمت اختيارمعامله‌ي موردنظر مي‌سنجيم. نتايج اين پژوهش تاييد مي كند كه اختيارمعامله رنگين كماني آسيايي هندسي نسبت به ساير اختيارمعامله هاي سنتي از جمله اختيارمعامله هاي اروپايي، آمريكايي و حتي برخي از انواع اختيارمعامله هاي آسيايي از قيمت كمتري برخوردار است و مي تواند در كنترل و مديريت ريسك سبدهاي مالي بهتر عمل كند.