پيش‌بيني سود/زيان بانك توسعه تعاون مبتني بر روش يادگيري جمعي دومرحله‌اي

هدف: در اين مقاله به پيش‌بيني سود/ زيان بانك توسعۀ تعاون، مبتني بر روش يادگيري جمعي دومرحله‌اي پرداخته شده است. مدل‌سازي پيش‌بيني سود و زيان با استفاده از روش‌هاي يادگيري ماشين، به‌عنوان يكي از تكنيك‌هاي نوين در محاسبات عددي با بهره‌گيري از كلان‌داده، از جمله اهداف اين مقاله است. بدين ترتيب، در اين مقاله از روش ماشين يادگيري جمعي دومرحله‌اي، مبتني بر مدل‌هاي ماشين بردار پشتيبان، درخت تصميم‌گيري و ميانگين وزني، براي يادگيري و آزمون و پيش‌بيني سود/ زيان بانك توسعۀ تعاون استفاده شده است.روش: مدل‌هاي پايه به‌كار رفته در مرحله اول، ماشين يادگيري، ماشين بردار پشتيبان و درخت تصميم‌گيري است و در مرحله دوم، از ميانگين وزني استفاده شده است. بر اساس تركيب مدل‌هاي پايه يادگيري، ابتدا به آزمون و يادگيري روند پيش‌بيني ۳۵ شعبه بانك توسعه تعاون در ايران، طي سال‌هاي ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ پرداخته شد. اين روش مبتني بر يادگيري ماشين دومرحله‌اي است كه براي انجام اين كار از ۱۲ متغير (نسبت مالي) در پنج عامل دسته‌بندي‌شده استفاده شده است. اين متغيرها به‌ترتيب عبارت‌اند از: سپرده‌هاي قرض‌الحسنه، سپرده‌هاي كوتاه‌مدت، هزينه سود سپرده، سپرده‌هاي مشتريان، درآمد تسهيلات و سپرده‌گذاري، درآمدهاي مشاع، موجودي نقدي، هزينه‌هاي اداري، سپرده‌هاي بلندمدت، درآمدهاي غيرمشاع، هزينه استهلاك دارايي و اندازه بانك. براي دستيابي به داده‌هاي مدنظر، از صورت‌هاي مالي ۳۵ شعبه بانك توسعه تعاون، طي سال‌هاي ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ استفاده شد. همچنين براي كاهش خطاي پيش‌بيني و قابليت مقايسه نسبت‌ها، تمامي شاخص‏‌هاي يادشده نسبت به ارزش كل دارايي‌هاي بانك تعديل شد. در اين روش و در مرحله اول، از دو مدل يادگيري ماشين بردار پشتيبان و درخت تصميم‌گيري و در مرحله دوم از روش ميانگين وزني استفاده شد.يافته‌ها: يافته‌هاي مقاله در خصوص يادگيري و مقايسه آن با روش رگرسيون خطي و همچنين سود/زيان واقعي بانك توسعه تعاون، نشان داد كه دقت عملكرد اين روش بسيار زياد است؛ به‌گونه‌اي كه معيار MAE برابر با 66/5 و معيار MSE برابر با 34/620 به‌دست آمد. همچنين هم‌بستگي بين داده‌‌هاي آموزش‌ديده و پيش‌بيني‌شده‌اي كه از يادگيري ماشين جمعي دو مرحله‌اي به‌دست آمد، برابر با 9977/0 بود. پس از بررسي كارايي اين روش، به پيش‌بيني سود/ زيان بانك توسعه تعاون براي سال‌هاي 1401 تا 1405 پرداخته شد. نتيجه‌گيري: نتايج به‌دست‌آمده از كارايي بالاي روش ماشين يادگيري جمعي دومرحله‌اي، نشان مي‌دهد كه مديران مي‌توانند از اين روش‌ها در پيش‌بيني سود/ زيان بانك‌ها استفاده كنند. بر اساس روش يادگيري ماشين دو مرحله‌اي، اگر شرايط نامتعارف و غيرنرمالي وجود نداشته باشد، در سال‌هاي آتي و در نهايت در سال ۱۴۰۵، زيان انباشته شده بانك توسعۀ تعاون كاهش و سود آن افزايش خواهد يافت. بر اساس نتايج تجزيه‌وتحليل داده‌ها، ميانگين نسبت سود يا زيان خالص بانك به كل دارايي‌هاي آن، به نحوي است كه زيان‌دهي متوسط شعب بانك را طي دوره پژوهش گزارش مي‌دهد.