تركيب الگوريتم ژنتيك در بهينه سازي سبد سهام در تصميم گيري مالي سرمايه‌گذاران

هدف اين پژوهش تركيب الگوريتم ژنتيك در بهينه سازي سبد سهام در تصميم گيري مالي سرمايه‌گذاران مي‌باشد؛ در يك پروژه شبيه سازي، استفاده نهايي از داده‌هاي ورودي براي ساختن مدل شبيه سازي مي‎باشد. اين فرآيند شامل جمع آوري داده‌هاي ورودي، آناليز كردن داده‌هاي ورودي و استفاده از اين داده‌هاي ورودي آناليز شده در مدل شبيه سازي است. جامعه آماري پژوهش شامل 20 نماد (شركت) از بين صنايع (وبصادر، وتجارت، اخابر، فخوز، فارس، بالبر، تپمپي، خساپا، خودرو، سشرق، سصوفي، شبهرن، شپنا، غپينو، فولاد، قثابت، كسرا، وبانك، ونفت، ونيكي) و اطلاعات مربوط به قيمت روزانه سهام و ميزان شاخص روزانه از تاريخ 1 دي ماه 1387 الي 26 دي ماه 1400 به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. ابزار جمع آورياطلاعات و داده‎ها با استفاده از سايت فيپيران مي‎باشد و ميزان بتا (ريسك) سهام بصورت ماهيانه با استفاده از نرم افزار اكسل محاسبه و ميزان فراواني بازده و بتا (ريسك) محاسبه شده را با استفاده از نرم افزار Spss بدست آورده و با استفاده از نرم افزار Easy fit به تابع‌هاي توزيع پرداخته شد؛ نتايج نشان داد كه در صورتيكه عامل‌ها مبتدي هستند براي كسب سود بيشتر از رفتار نرمال و ريسك 40% را قبول كنند ميزان سود بدست آمده پس از بهينه نمودن مدل با الگوريتم ژنتيك بيشتر از مدل اوليه مي‌باشد. درصورتيكه عامل‌ها حرفه ايي هستند براي كسب سود بيشتر از رفتار ريسك گريز و ريسك 80% را قبول كنند ميزان سود بدست آمده پس از بهينه نمودن مدل با الگوريتم ژنتيك بيشتر از مدل اوليه مي‌باشد.