بررسي رابطه سياست پولي و حساب بدهي بخش غيردولتي به بانكها و موسسات اعتباري ايراني با رويكرد غيرخطي

اين مقاله با هدف تشكيل يك مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي براي اقتصاد ايران با لحاظ ويژگي هاي خاص اقتصاد كشور تدوين گرديد. پس از تحليل تجربي مدل به كالبياسيون پارامترهاي الگو پرداخته شد؛ به اين معنا كه سعي شد پارامترهاي الگو به گونه ايي مقدار دهي شوند كه بالاترين تطابق ميان آمارهاي واقعي و شبيه سازي هاي صورت گرفته توسط مدل حاصل شود. براي اين منظور از اطلاعات مطالعات قبلي و يا برخي ويژگي هاي خاص آمارها براي كالبيره كردن پارامترها استفاده شد و در برخي موارد نيز پارامترهاي مورد نظر با استفاده از آمارهاي اقتصاد ايران كالبيره شدن. در مرحله بعد، مدل ارائه شده با استفاده از برنامه داينر شبيه سازي گرديد. نتايج ارائه شده توسط برنامه داينر شامل خلاصه اي از گشتاورهاي متغيرهاي شبيه سازي شده و توابع عكس العمل آني اين متغيرهاي برابر شوك هاي لحاظ شده در مدل است. در اين مطالعه مدل، در سه حال مختلف شبيه سازي شد .در حالت اول، توابع عكس العمل سياستي در تصميم گيري بانك مركزي منظور نشده و در دو حالت بعدي، توابع عكس العمل وارد مدل شده كه طبق آن، بانك مركزي يكي از دو سناريوي كنترل تورم(از طريق كنترل پايه پولي) و كنترل نرخ ارز(از طريق مداخله در بازار ارز) را به عنوان سياست پولي در پيش مي گيرد. نتايج حاصله حاكي از مشابهت بالاي گشاورهاي مدل با گشاورهاي آمارهاي واقعي است.. سپس، رفتار توابع عكس العمل متغيرها در پاسخ به شوك هاي برون زايي مدل(شوك درآمد نفتي و شوك تكنولوژي) بررسي شد.