ارائه مدل تركيبي فراابتكاري در بازار فاركس براي بهينه‌سازي راهبردهاي سرمايه‌گذاري مبتني بر پيش‌بيني روند بازار

تعيين استراتژي مناسب براي خريد يا فروش در بازار ارز خارجي براي شركت‌ها به‌ منظور پوشش نوسانات نرخ ارز نسبت به واحد پول ملي اهميت زيادي دارد. اين تحقيق رويكرد جديدي را بر اساس الگوريتم‌هاي ژنتيك و ماشين بردار پشتيبان به منظور معامله در بازار ارز خارجي را پيشنهاد مي‌دهد. در اين تحقيق، يك الگوريتم جديد با قابليت توليد قواعد تكنيكال براي سرمايه‌گذاري مبتني بر قطعيت پيش‌بيني‌ها ارائه شده است. براي پيش‌بيني، از تركيب الگوريتم‌ ماشين بردار پشتيبان تركيبي (HSVM) براي طبقه بندي بازار در سه كلاس مختلف ( روند صعودي، روند نزولي، بدون روند) و يك الگوريتم پوياي ژنتيك براي بهينه‌سازي قواعد معاملاتي مبتني بر چندين شاخص تكنيكال مختلف استفاده شده است.داده‌هاي جفت ارز ريال به دلار، در يك بازه زماني بين سال‌هاي 92 تا 98 به عنوان داده‌هاي آموزش و آزمون استفاده مي‌شود. معماري پيشنهادي براي يادگيري ماشيني، همچنين پياده‌سازي و مطالعه سيستم معاملاتي پيشنهادي به‌طور كامل شرح داده شده است. تحقيق، نتايج اميدواركننده‌اي را در طول دوره آزمون نشان مي‌دهد كه در آن بازده سرمايه گذاري 129 درصد بوده است.