بررسي مدل هاي سنجش ريسك سيستميك و انتخاب رويكرد بهتر در مؤسسات مالي ايران

در مقاله حاضر به بررسي و مطالعه ريسك سيستميك در مؤسسات مالي ايران پرداخته شده است. با توجه به رويكردهاي مختلف جهت اندازه گيري ريسك سيستميك، اين مقاله به دنبال انتخاب رويكرد بهتر براي اندازه گيري ريسك سيستميك است. انتخاب رويكرد بهتر با توجه به خطاي پيشبيني ارائه شده توسط هريك از مدلها است كه براي داده هاي بررسي شده طي سال هاي 1390 تا 1396 براي بانك ها، بيمه ها و ليزينگ هاي منتخب پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار محاسبه و پردازش شده است. مدل هاي به كار گرفته شده اعم از مدلهاي گارچي چند متغيره، مدل ارائه شده توسط برانلس و انگل به نام VCT ، مدلهاي عاملي، مدلهاي آماري دومتغيره است. نتايج تحقيق نشان ميدهد كه مدل پيشنهادي برانلس و انگل(VCT)خطاي كمتري را نسبت به ساير مدلها از خود نشان داده است.