مقايسه كارآمدي مدل‎هاي ARIMA و ARFIMA در پيش‎ بيني نرخ بهره و نرخ اوراق خزانه اسلامي در ايران

نظر به اهميت پيش بيني متغيرهاي اقتصادي، مدل‌هاي مختلفي جهت پيش‌بيني مقادير آتي به وجود آمده‌اند. در حقيقت مدل‌هاي اقتصادي را مي‌توان از طريق بررسي ميزان دقت پيش‌بيني مورد آزمون قرار داد. هدف اصلي اين پژوهش پيش‌بيني نرخ بهره بين بانكي و نرخ اوراق خزانه اسلامي به عنوان شاخص‎هايي از نرخ بهره در ايران، در راستاي تسهيل مديريت ريسك نرخ بهره است. براي پيش‎بيني از دو مدل اقتصادسنجي شامل ARFIMA وARIMA استفاده شده است. به طوريكه، مدل ARFIMA با در نظرگرفتن حافظه بلندمدت و مدل ARIMA بدون در نظرگرفتن حافظه بلندمدت مدنظر قرار گرفتند. ارزيابي ميزان دقت پيش‎بيني دو مدل مذكور با استفاده از داده‌هاي ماهانه نرخ بهره بين بانكي و همچنين داده‌هاي ماهانه ميانگين نرخ اوراق خزانه اسلامي نشان مي‌دهد كه در خصوص هر دو دادۀ نرخ بهره بين بانكي و نرخ اوراق خزانه اسلامي ،مدل ARIMA عملكرد بهتري در مقايسه با مدل ARFIMA در پيش‌بيني داده‌ها دارد.