شماره ركورد
1369506
عنوان مقاله
بررسي تاثير ويژگيهاي ساختار شبكه سيستم بانكي بر ريسك سيستميك بانكهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران- با استفاده از روش همبستگي شرطي پويا
پديد آورندگان
نمكي ، علي دانشگاه تهران - گروه مديريت مالي و بيمه , راعي ، رضا دانشگاه تهران - گروه مديريت مالي و بيمه , عسكري راد ، حسين دانشگاه تهران - گروه مديريت مالي و بيمه
از صفحه
9
تا صفحه
36
كليدواژه
ريسك سيستميك , نظريه ارزش فرين , شبكه پيچيده , همبستگي شرطي پويا , بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چكيده فارسي
در اين پژوهش اثر ويژگيهاي توپولوژي ساختار شبكه بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر ريسك سيستميك آنها با استفاده از بازده روزانه سهام بانكها در سالهاي 1400-1392 بررسي شده است. ابتدا به اندازهگيري و تجزيه شاخص ريسك سيستميك با استفاده از نظريه ارزش فرين پرداخته شده و سپس اين شاخص به دو بعد ريسك دنباله و پيوند سيستميك تجزيه شده است. سپس شبكه بين بانكهاي پذيرفته شده در صنعت بانكي بورس اوراق بهادار تهران بر اساس همبستگيهاي شرطي پويا (DCC) با استفاده از روش درخت مينيمم پوشا (MST) ايجاد و ويژگيهاي توپولوژي ساختار اين شبكه اندازهگيري شد. در نهايت با استفاده از رگرسآيون دادههاي تابلويي رابطه بين ريسك سيستميك بانكها و اجزاي آن با ويژگيهاي ساختار توپولوژي شبكه بانكها بررسي گرديد. بر اساس نتايج پژوهش بانكهاي پستبانك، تجارت و صادرات به ترتيب داراي بيشترين و بانكهاي كارآفرين و اقتصادنوين داراي كمترين مقدار ريسك سيستميك ميباشد. نتايج رگرسيون نشان داد كه بين متغيرهاي قدرت گره، مركزيت بينابيني گره و اندازه بانكها با ريسك سيستميك آنها رابطه مثبت و معنادار و بين متغيرهاي درجه گره و نقدينگي بانكها با ريسك سيستميك آنها رابطه منفي و معنادار وجود دارد.
عنوان نشريه
چشم انداز مديريت مالي
عنوان نشريه
چشم انداز مديريت مالي
لينک به اين مدرک