بررسي توان شيوه‌هاي داده كاوي در تفكيك شركت‌هاي درمانده و غير درمانده

درماندگي مالي يكي از موضوعات مهم در بازارهاي مالي بوده و مي تواند در مدل تصميم گيري سرمايه‌گذاران وارد شود تا بتوانند به تجزيه و تحليل وضعيت مالي موارد سرمايه گذاري پرداخته و با مشخص‌شدن سطح درماندگي مالي، با اطمينان در موقعيت مناسب تصميم گيري كنند؛ بنابراين در اين پژوهش بررسي مي‌شود كه آيا مي‌توان يك رويكرد محاسباتي نوين براي پيش‌بيني درماندگي مالي، با استفاده از شيوه هاي خوشه بندي و طبقه بندي ارائه كرد؟ جامعه آماري پژوهش، شركت هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال هاي 1393 الي 1399 مي باشد؛ كه با استفاده از روش حدف سيستماتيك؛ اطلاعات 123 شركت استخراج گرديد؛ براي پاسخ‌گويي به سؤالات پژوهش از 6 علامت هشدار دهنده درماندگي مالي به همراه شيوه‌هاي داده‌كاوي تحليل مؤلفه‌هاي اساسي و خوشه‌بندي، براي تعيين شركت‌هاي درمانده مالي استفاده شد؛ سپس به‌منظور ارائة مدلي براي پيش‌بيني درماندگي مالي، از 23 متغير مالي و غيرمالي (كه در نهايت تعداد 13 متغير به عنوان ورودي به علت داشتن ضريب همبستگي بالا با متغير در ماندگي مالي انتخاب شدند) به همراه شيوه‌ درخت تصميم استفاده شد. يافته‌هاي پژوهش بيانگر اين موضوع هستند كه شيوه هاي داده كاوي امكان تفكيك شركت‌هاي درمانده و غير‌درمانده را فراهم مي كند و بيانگر يك روش تحليلي خودكار براي كشف درماندگي بالقوه مي‌باشد.