احتمال ورشكستگي زمان متناهي در مدل مخاطره جمعي شركت بيمه با استفاده از زنجير ماركوف زمان - پيوسته

توانايي در پرداخت خسارت هاي بيمه گذاران يكي از مباحث مهم در مديريت شركت هاي بيمه است. در اين مقاله، مدل مخاطره جمعي شركت بيمه با حق بيمه ثابت و داراي فرآيند پواسن مركب در يك دوره زماني در نظر گرفته شده است. براي يك كلاس كلي از اندازه هاي خسارت با توزيع هاي دم سبك و سنگين، فرمولي براي محاسبه احتمال ورشكستگي زمان متناهي با استفاده احتمال انتقال به دست آمده و سپس فرم ماتريسي فرمول ارايه شده توسط ماتريس انتقال و ماتريس مولد زنجير ماركوف پيوسته زمان بازنويسي شده است. همچنين با استفاده از مسيرهاي شبيه سازي شده از فرآيند مخاطره براي اندازه هاي خسارت با توزيع هاي نمايي، نرمال و پارتو با مقادير مختلف سرمايه اوليه در زمان هاي متفاوت ضمن محاسبه احتمالات ورشكستگي زمان متناهي با اين روش و يافتن فواصل اطمينان نااريب، مقادير آنها براي هر دو ماتريس انتقال و ماتريس مولد زنجير ماركوف برآورد شده اند.