ارائه مفهوم ريسك پكيج به جاي ريسك فاكتور جهت طبقه بندي دقيق‌تر ريسك بيمه‌گذاران

پيشينه و اهداف: ارزيابي صحيح و علمي ريسك صدور بيمه‌نامه يكي از حساس‌ترين و مهم‌ترين مراحل ارزيابي ريسك است و انجام آن باعث شناسايي مشتريان پرريسك و تعيين نرخ بيمه‌نامه، متناسب با ريسك مشتريان و در نتيجه پوشش مناسب خسارت‌هاي مالي ادعاشده به‌وسيله‌ حق‌بيمه‌هاي دريافتي مي‌شود. در اين پژوهش روشي جديد براي تبيين دقيق‌تر و كاربردي‌تر از ريسك‌فاكتور ارائه شده است. در اين روش كه مبتني بر الگوريتم بدون نظارت خوشه‌بندي است، ابتدا بازه‌هاي مختلف هر عامل مؤثر بر خسارت بررسي و با توجه به ميزان تأثيرگذاري بر سطوح خسارت مشتريان به چند ريسك‌فاكتور تقسيم مي‌شوند. سپس با توجه به ميزان ارتباط آن با بازه‌ ديگر عوامل، از لحاظ ايجاد سطوح خسارت مشابه در مشتريان، با آن‌ها تركيب مي‌شود و پكيجي شامل بازه‌هاي عوامل تأثيرگذار بر سطوح مختلف خسارت را تشكيل مي‌دهد. به‌اين‌ترتيب به‌جاي يك ريسك‌فاكتور، پكيج‌هاي مختلفي ايجاد مي‌شود كه هركدام از آن‌ها يك عامل ريسك يا همان ريسك‌فاكتور در نظر گرفته مي‌شوند.روش‌شناسي: با استفاده از روش خوشه‌بندي كا-ميانگين، بيمه‌گذاران به خوشه‌هايي با ريسك همگن كه در واقع ريسك‌پكيج‌هاي متناظر با ميزان پرخطر بودن مشتريان هستند، تقسيم شده‌اند. براساس ساختار الگوريتم كا-ميانگين تعداد خوشه‌هاي مورد نظر بايد از پيش تعيين شود. اين موضوع چالش اصلي استفاده از الگوريتم مزبور است. در همين راستا دو رويكرد اصلي اعتبارسنجي سايه‌نما (ضريب سيلوئت) و روش آرنج براي حل اين مشكل ارائه شده است.يافته‌ها: با توجه به نمودار آرنج و ضريب سيلوئت و همچنين در نظر گرفتن نياز شركت‌هاي بيمه به ارزيابي كاربردي و منطبق بر واقعيت، 4 خوشه به دست آمد كه با توجه به اينكه خوشه‌ 2 و 3 در يك طيف نزديك به هم و در نتيجه قابل پيوستن به يكديگر هستند و خوشه با سطح ريسك متوسط را تشكيل مي‌دهند، 3 خوشه به‌عنوان بهترين خروجي دسته‌بندي بيمه‌گذاران لحاظ شد.نتيجه‌گيري: از بررسي ويژگي‌هاي به‌دست‌آمده در 3 خوشه‌ مطرح‌شده مي‌توان پكيج‌هاي ريسك ذيل را معرفي كرد.افراد با سنين بالا، متوسط و پايين (چگال در بازه‌ 30 تا 58 سال) با ماشين ارزان‌قيمت و داراي جنسيت مرد را مي‌توان به‌عنوان بيمه‌گذاران با بالاترين سطح ريسك معرفي كرد.افراد با سنين متوسط و بالا (چگال در بازه‌ 32 تا 53 سال) با ارزش ماشين متوسط و بالا را مي‌توان بيمه‌گذاران داراي ريسك‌هاي متوسط در نظر گرفت.افراد با سنين متوسط به بالا (چگال در بازه‌ 51 تا 63 سال) با ماشين گران‌قيمت را مي‌توان بيمه‌گذاران با پايين‌ترين سطح ريسك در نظر گرفت.