ارائه مدلي براي پيش‌بيني ارزش‌گذاري معاملات بلوكي با رويكرد شبكه عصبي مصنوعي LSTM

هدف: در غالب پژوهش‌هاي پيشين در ايران و ساير كشورهاي ديگر توانمندي سيستم‌هاي هوشمند در پيش‌بيني متغيرهاي اقتصادي و مالي به‌ويژه قيمت سهام تأييد شده است، اما در ارزش‌گذاري معاملات بلوكي براي اولين‌بار محاسبه مي‌گردد. هدف پژوهش حاضر بررسي نتايج رويدادها و اطلاعات از گزارش‌‌هاي مالي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب 15 شاخص مالي و يافتن ميزان تأثيرگذاري اين شاخص‌ها بر ارزش‌گذاري معاملات بلوكي با استفاده از آزمون Rmse بر روي داده‌هاي Test موردمطالعه قرار گرفته است.روش‌شناسي پژوهش: بدين منظور از اطلاعات مالي 64 شركت ازمجموعه شركت‌هاي پذيرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادارتهران براي دوره زماني 1390 تا1400 استفاده شده است. فرضيه‌ي تحقيق با بهره‌گيري از شبكه عصبي يادگيري عميق مدل LSTM آزمون شده‌است.يافته‌ها: شبكة عصبي LSTM به جهت توانمندي بالا در آموزش داده‌ها و وزن‌هاي مناسب به اين داده‌ها و خلق مسيري كه با سرعت و دقت نتايج قابل‌قبولي جهت پيش‌بيني ارزش‌گذاري معاملات بلوكي دارد.اصالت / ارزش‌افزوده علمي: در مدل ارائه شده با اندازه‌گيري ارزش‌گذاري معاملات بلوكي، قيمت اين معاملات، اثرات اطلاعات و نقدينگي معاملات با اندازه‌بزرگ را واپايش خواهيم نمود.