تعيين پرتفوي بهينه تسهيلات بانك با رويكرد ماركويتز و الگوريتم هاي فراابتكاري(مطالعه موردي بانك سينا)

بانك ها در فرايند اعطاء تسهيلات كه براساس ميزان منابع تجهيز شده صورت مي پذيرد با ريسك اعتباري مواجه مي باشند. دراين بين مديريت پرتفوي تسهيلات مي تواند با تخصيص بهينه منابع به بخش هاي اقتصادي از طريق به حداقل رساندن ريسك سرمايه گذاري در سطح معيني از بازده مورد انتظار بر كاهش ريسك اعتباري تأثيرگذار باشد.دراين پژوهش پرتفوي تسهيلات بانك سينا در بخش هاي اقتصادي طي سال هاي 1386 تا 1402 با استفاده از مدل پرتفوي مدرن ماركويتز و الگوريتم هاي فراابتكاري ژنتيك و كرم شب تاب بهينه سازي و مرز كارا تعيين مي شود. مقايسه عملكرد مدل ها حاكي از كارايي بيشتر مدل الگوريتم ژنتيك در بهينه سازي پرتفوي تسهيلات بانك مي باشد و نتايج حاصل از برآورد اين مدل نشان مي دهد، بخش هاي خدمات و بازرگاني، مسكن و ساختمان بيشترين سهم را در پرتفوي بهينه تسهيلات بانك دارند و بخش هاي صتعت و معدن، كشاورزي و آب دارايي هاي ريسكي بانك سينا محسوب مي شوند. طي دوره مورد بررسي، روند اعطاي تسهيلات بانك سينا بهينه نبوده است و درراستاي كاهش ريسك اعتباري تسهيلات آن بانك مي بايست 52.4% به بخش خدمات و بازرگاني، 40.7% به بخش مسكن و ساختمان، 3.5% به بخش صنعت و معدن و 3.4% به بخش كشاورزي و آب اختصاص يابد.