بهينه‌سازي چندهدفه مسأله سبد سهام با استفاده از تحليل سلسله مراتبي و الگوريتم ژنتيك

اين پژوهش با در نظر گرفتن دانش مديريت مالي و سرمايه‌گذاري جهت ارزيابي ريسك و بازده با توجه به محدوديت‌هايي از قبيل دارايي فرد خريدار براي خريد هر سهم، به تجزيه و تحليل مدل مبنايي بهينه‌سازي سبد سهام پرداخته است. بر اين اساس، مدلي جديد را در قالب برنامه‌ريزي خطي جهت بهينه‌سازي سبد سرمايه‌گذاري و با در نظر گرفتن نرخ بازده مورد انتظار و حداقل ريسك و دارايي فرد، طراحي شده است. بعد از مطرح كردن مدل مورد نظر در قالب برنامه‌ريزي خطي و بيان محدوديت‌هاي مربوط به آن، انواع مختلف سرمايه‌گذاري‌ را بررسي كرده كه يك سرمايه‌گذار مي‌تواند جهت تشكيل سبد سرمايه‌گذاري خود، آنها را مورد بررسي قرار دهد. در نهايت، براي حل اين مدل يك روش با استفاده از الگوريتم ژنتيك ارائه و در ارتباط با نمونه‌اي واقعي اجرا و تحليل مي‌شود. بر اساس نتايج اين تحقيق، مدل جديد ريسك نامطلوب را به ميزان بسيار زيادي در مقايسه با مدل‌هاي ارائه شده‌ي قبلي كاهش داده است به گونه‌اي كه اين روند با افزايش تعداد سهام مورد مطالعه به صورت پله‌اي و نزولي ادامه مي‌يابد.