پيش بيني ريسك نقدينگي با استفاده از تحليل تمايلات خبري

يكي از مشكلات اساسي بانك هاي ايراني نبود فرآيند مديريت ريسك با رويكردي آينده نگر است . از مهمترين اين ريسك ها در بانك، مي توان به ريسك نقدينگي اشاره كرد ؛ بنابراين پيش بيني ريسك نقدينگي به مو ضوعي مهم براي بانك ها تبديل شده است. روش هاي مرسوم اندازه گيري ريسك نقدينگي پيچيده، زمانبر و پرهزينه هستند كه پيش بيني آن را نيز غير قابل دسترس نموده است. پيش بيني ريسك نقدينگي در زمان مناسب مي تواند از بروز مشكلات يا بحران هاي جدي در بانك جلوگيري نمايد.در اين مطالعه سعي شده است تا راهحلي نوآورانه براي پيشبيني ريسك نقدينگي بانك و سناريوهاي پيشرو با استفاده از رويكرد تحليل تمايلات خبري ارائه شود . از رويكرد تحليل تمايل اخبار پيرامون يكي از بانك هاي ايراني در راستاي شنا سايي متغيرهاي كيفي پويا و مؤثر در ريسك نقدينگي بهره برده شده تا روشي ساده تر و با كارايي بالاتر براي پيش بيني روند ريسك نقدينگي ارائه نمايد. روش پيشنهادي سناريوهاي عملي را براي تصميم گيرندگان ريسك بانكي در دنياي واقعي فراهم مي كند. سناريوهاي ريسك نقدينگي به دست آمده در مقايسه با سناريوهاي رخ داده در بانك طبق دستورالعمل كميته بازل و نظر كارشناسان بانكي ارزيابي مي شوند تا از صحت پيش بيني ها و همسويي آن اطمينان حاصل شود. نتيجه ارزيابي سناريوهاي مورد مطالعه به صورت دوره اي حاكي از دقت نسبتاً بالا است. معيار دقت پيش بيني در سناريوهاي محتمل استخراج شده از كميته بازل، 95.5 % و در سناريوهاي برگرفته از نظرات خبرگان، 75 % است.