ارزيابي عملكرد بانكداري اسلامي در مقايسه با بانكداري متعارف در كشورهاي منتخب

در اين تحقيق به منظور بررسي عملكرد بانكداري اسلامي در مقايسه با بانكداري ،متعارف چهار رويكرد متفاوت تحليل پوششي دادهها DEAD) تحليل مرزي تصادفي ،(SFA) مدل ماركويتز و مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي (CAPM) مورد استفاده گرفت ميانگين كارآيي بانكهاي اسلامي در مدلهاي تحليل پوششي داده ها تحليل مرزي تصادفي به ترتيب ۷۴ و ۵۶/۱۵ درصد و براي بانكهاي متعارف به ترتيب ۶۹/۵ و ۴۸/۱۳ درصد ارزيابي شد با اجراي مدل ماركويتز طي سالهاي ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ ميانگين و انحراف معيار نرخ بازده سهام بانك هاي اسلامي به ترتيب ۰/۷۶ و ۴/۰۹ درصد و براي بانكهاي متعارف به ترتيب ۰/۶۸ و ۶/۳۵ درصد به دست آمد. ميانگين ضرايب همبستگي نرخهاي بازده سهام براي دو نظام بانكي اسلامي و متعارف نيز به ترتيب ۴۰/۴ و ۴۴/۱ درصد محاسبه شد. با اجراي مدل قيمت گذاري داراييهاي سرمايه اي نيز ضريب بتا براي بانكهاي منتخب اسلامي ۱۰/۲۸ و براي بانكهاي متعارف ۵۸۰ به دست آمد بدين ترتيب ملاحظه ميشود كه ريسك سيستماتيك مربوط به سهام بانكهاي منتخب اسلامي در مقايسه با بانكهاي منتخب متعارف كمتر ميباشد با محاسبه ضرايب بتاي هر كدام از بانكها نيز مشخص شد بانكهاي الدوحه قطر و بانك توسعه اسلامي از نظام بانكي اسلامي و بانك اچ اس بي سي انگلستان از نظام بانكي متعارف داراي كمترين ريسكهاي سيستماتيك و بانكهاي دويچه بانك آلمان، اينتساسانپائولوي ايتاليا و بي پي ام ايتاليا كه هر سه متعلق به نظام بانكي متعارف هستند داراي بيشترين مقادير ريسك سيستماتيك برآورد شده در بين بانكهاي منتخب مورد بررسي مي باشند.