اعتبارسنجي مشتريان بانك صادرات: رهيافت امتيازدهي رگرسيون گسسته

اعتبار سنجي بانكي، مقياس كارآمد براي محاسبه ريسك اعتباري است. در گذشته، اعتبارسنجي بانك‌ها، به دليل نظرات شخصي كارشناسان چندان روشن نبود بنابراين دقت اين فرآبند اندك و اتاف زمان بيشتر بود و تصميم‌گيري بانك‌ها با مشكل روبرو بود. هدف اين مقاله، اعتبارسنجي مشتريان بانك صادرات براساس رهيافت امتيازدهي رگرسيون گسسته به بهره‌برداري از ريز داده 2000 دريافت‌كنندگان تسهيلات بانك صادرات در دوره 1398 تا 1400 و طبقه‌بندي نمونه آماري به دو دسته مشتريان خوش‌حساب و بد حساب است. براساس نتايج مدل، اثر جنسيت و سن بر وصول به‌موقع وام از نظر آماري معنادار است؛ وام‌گيرندگان جوانتر، عملكرد بهتري در بازپرداخت وام‌ها داشته‌اند. همچنين، هرچه مبلغ وام كمتر بوده، وام‌گيرنده در بازپرداخت آن بهتر عمل كرده است. با افزايش مبلغ وام، احتمال ناتواني وام‌گيرنده در بازپرداخت آن افزايش مي‌يابد. اثر مدت بازپرداخت و نرخ سود تسهيلات اعطايي بر وصول به‌موقع وام نيز از نظر آماري معنادار است. نرخ سود پايين‌تر شرايط بهتري براي بازپرداخت وام فراهم مي‌كند. همچنين وثيقه ملكي در مقايسه با وثيقه تضامني پشتوانه بهتري براي وام‌هاي اعطايي بانك‌ها بوده است. بي‌ترديد، اعمال سياست‌هاي اقتصادي نامناسب در سال‌هاي گذشته، فقدان انضباط مالي و شرايط نامطلوب اقتصادي كشور نقش زيادي در ايجاد و افزايش حجم معوقات بانكي ايفا كرده‌اند. بنابراين ويژگي‌هاي جمعيت شناختي و اقتصادي دريافت كنندگان تسهيلات از سنجه هاي كليدي براي اعتبارسنجي بوده و نقش محوري در مديريت مطالبات غيرجاري و ريسك اعتباري بانك‌ها خواهد داشت.