بررسي رابطه متنوع سازي منابع و مصارف بانكي و ريسك سيستمي

هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين متنوع‌سازي منابع و مصارف بانكي با ريسك سيستمي در نظام بانكي كشور بوده است. در اين راستا، بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزيابي قرار گرفتند. به منظور برآورد ريسك سيستمي از معيار ارزش در معرض خطر شرطي استفاده شد. همچنين، در راستاي برآورد تاثير متنوع‌سازي منابع و مصارف بانكي بر ريسك سيستمي از روش داده هاي پنلي و رگرسيون كوانتايل در بازه زماني 1390-1401 براي منتخبي از بانك هاي كشور استفاده گرديد. نتايج بدست آمده از اين پژوهش بيانگر اين بود كه متنوع‌سازي منابع و مصارفي بانكي به دليل اينكه منجر به وابستگي بيشتر بين نهادهاي مالي و همچنين، تركيب مختلفي از دارايي هاي مالي مي شود منجر به افزايش در ريسك سيستمي و سرايت آن به ساير نهادهاي مالي مي شود. در مدل برآورد شده ضريب اثرگذاري شاخص متنوع‌سازي منابع بانك بر ريسك سيستمي در مدل رگرسيوني داده هاي پنلي معادل با 45/1 و در رگرسيون كوانتايل معادل 33/1 بوده است. علاوه بر اين، با توجه به نتايج رگرسيون كوانتايل مي توان بيان كرد كه اثر گذاري شاخص تنوع‌سازي منابع و مصارف در گروه هاي مختلف بانكي با توجه به ميزان ريسك سيستمي متفاوت بوده است. بالا بودن ريسك سيستمي در ايران نشان مي‌دهد به‌رغم وجود نظارت بر بخشي از نهادهاي مالي، ريسك سيستمي فعاليت‏‏هاي مالي بيش از اندازه بوده و همين امر شايد لزوم وجود مرجع ناظر مؤثر را مطرح مي‏كند