بهينه ‌سازي چند هدفه تكاملي آشوبناك براي معاملات جفتي چند متغيره در بورس اوراق بهادار تهران: رويكرد فاصله

هدف: تشكيل جفت سهام يك گام مهم در معاملات جفتي است كه فقط به‌صورت دستي يا از طريق دستورالعمل‌هاي شمارشي موردبررسي قرار گرفته است. اين روش‌ها در حالت چندمتغيره شكست خورده و اهداف متناقض را در ساختار مساله در نظر نمي‌گيرند. در اين پژوهش روشي ارايه مي‌شود كه تركيب‌هاي جفتي چندمتغيره را با در نظر گرفتن اهداف چندگانه متناقض در معاملات جفتي سهام ايجاد كند.روش‌شناسي پژوهش: در اين پژوهش نمونه آماري به‌واسطه نياز به معاملات پربسامد به 30 شركت برتر پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران محدود شده است. مساله در قالب يك مدل برنامه‌ريزي عدد صحيح مختلط (MIP) تدوين و به دليل محدوديت‌هاي غيرمحدب و فضاي حل نمايي از الگوريتم ژنتيك چندهدفه براي به‌دست آوردن تركيب‌هاي جفتي چندمتغيره استفاده شده است. براي دستيابي به اهداف چندگانه، از نوع توسعه‌يافته الگوريتم ژنتيك، يعني الگوريتم ژنتيك مرتب‌سازي نامغلوب آشوبناك (CNSGA-II) استفاده گرديد. در اين روش براي به‌دست آوردن راه‌ حل‌هاي مناسب و با دقت بالا، از تئوري آشوب در ايجاد جمعيت اوليه الگوريتم ژنتيك استفاده شده است.يافته‌ها: نتايج پژوهش نشان داد كه استفاده از نظريه آشوب مي‌تواند ميزان همگرايي را در الگوريتم‌هاي تكاملي افزايش دهد. علاوه‌بر اين نتايج بيان‌گر برتري استراتژي معاملات جفتي چندهدفه مبتني بر رويكرد فاصله نسبت به مدل تك‌هدفه سنتي است.اصالت/ارزش افزوده علمي: براي بهينه‌سازي معاملات جفتي از الگوريتم ژنتيك مرتب‌سازي نامغلوب استفاده گرديد. هم‌چنين جمعيت اوليه افراد در الگوريتم ژنتيك چندهدفه بر اساس تئوري آشوب ايجاد شد.