شماره ركورد
1385176
عنوان مقاله
بررسي شبكه سرريز تلاطم سهم هاي شاخص سي شركت: دوره حباب و سقوط بازار سهام
پديد آورندگان
باقري ، سمانه دانشگاه يزد - دانشكده اقتصاد، مديريت و حسابداري , انصاري ساماني ، حبيب دانشگاه يزد - دانشكده اقتصاد، مديريت و حسابداري , زارع ، محمد حسن دانشگاه يزد - دانشكده اقتصاد، مديريت و حسابداري , حسيني بامكان ، مجتبي دانشگاه يزد - دانشكده اقتصاد، مديريت و حسابداري
از صفحه
33
تا صفحه
70
كليدواژه
حباب بازار سهام , سقوط بازار سهام , شاخص سرريز ديبلدييلماز , تئوري شبكه پيچيده , بازار سهام
چكيده فارسي
بازار سهام از بازارهاي مهم براي سرمايهگذاري است و شناخت رفتار سهمها در دوره حباب و سقوط بازار، براي سرمايهگذاران اهميت دارد. اين پژوهش به بررسي سرريز تلاطم در سهمهاي شاخص سي شركت بهعنوان سهمهايي با بيشترين ارزش بازار و نقدشوندگي در بازار سهام، با استفاده از آزمون سرريز ديبلدييلماز و تئوري شبكه پيچيده براي دوره زماني حباب بازار سهام در سال 1399 و دوره سقوط سالهاي 1399 و1400 ميپردازد. مطابق نتايج در دوره حباب بازار، سهم وپاسار بيشترين گيرنده تلاطم در بازار و سهم كگل بيشترين فرستنده تلاطم در بازار سهام است. در دوره سقوط بازار، سهم خودرو بيشترين فرستنده تلاطم و سهم وبصادر، بيشترين گيرنده تلاطم در شبكه ميباشد. در دوره حباب بازار، سهم وپاسار و جم داراي كمترين سرريز تلاطم هستند. در دوره سقوط بازار سهام، تركيب سهمهاي مبين و جم و همچنين جم و پارسان، سهمهاي شپديس و جم، سهمهاي شخارك و جم، سهمهاي شتران و جم در پرتفوليو داراي كم ترين يكپارچهگي هستند.
عنوان نشريه
اقتصاد و تجارت نوين
عنوان نشريه
اقتصاد و تجارت نوين
لينک به اين مدرک