طراحي الگويي جهت پيش بيني شاخص بورس تهران با استفاده از تركيبي از شبكه عصبي مصنوعي و مدل مخفي ماركوف

هدف اين پژوهش طراحي الگويي جديد جهت پيش بيني شاخص بورس تهران با استفاده از تشخيص الگو در تركيبي از مدل ماركوف مخفي وهوش مصنوعي بود كه تحقيق حاضر از نوع كاربردي و روش تحليلي رياضي مي باشد. قلمرو مكاني آن بورس اوراق بهادار تهران و طي سال هاي 1389 تا 1398 است. يافته هاي پژوهش نشان داد كه ميزان خطاي پيش‌بيني با شبكه عصبي مصنوعي از دقت بالاتري نسبت به مدل مخفي ماركوف برخوردار است. همچنين ميزان خطاي پيش بيني مدل تركيبي به مراتب از دو مدل ديگر براي پيش بيني شاخص كل سهام بورس تهران كمتر بوده، لذا دقت بالاتري براي پيش بيني سهام را دارا مي باشد. با توجه به شاخص MAPE روش مدل تركيبي توانسته 0.044 درصد توان پيش بيني شبكه عصبي مصنوعي را بهبود ببخشد و همچنين 0.70 درصد قدرت پيش بيني كنندگي مدل مخفي ماركوف را بهبود ببخشد.