آزمون تاثيرهمه گيري كرونا بر شاخص قيمت بازار سرمايه در ايران

هدف: شيوع ويروس كرونا منجر به واكنش‌هاي منفي بازارهاي مالي در كشورهاي مختلف و سقوط شاخص‌ها بوده است. هدف از پژوهش حاضر بررسي شاخص قيمت سهام در گروه‌هاي منتخب بازار سرمايه در ايران در اين دوره و ارائه مدلي جهت پيش‌بيني شاخص مي‌باشد.روش: در اين پژوهش از روش رگرسيون داده‌هاي پانل به روش آرچ. گارچ جهت بررسي شاخص قيمت سهام در دوازده گروه منتخب سهام با دوازده فرضيه متفاوت در 189 شركت در بازه زماني دو ساله (1398 1400) استفاده شده است.يافته:كرونا بر شاخص قيمت تمامي گروه‌ها به غير از دارويي، محصولات غذايي آشاميدني و زراعت همچنين دستگاه ها و وسايل ارتباطي وراتباطات تاثير منفي و معني‌داري دارد. واكسيناسيون بر شاخص قيمت پنج گروه دارويي،غذايي،حمل و نقل،املاك و چند رشته اي صنعتي تاثيرمثبت و معني‌داري داشته به گونه‌اي كه و رفع محدوديت ها و بازگشت نيروي‌كار، اين صنايع رونق گرفته اند.واكسيناسيون بر شاخص قيمت گروه هاي دارويي، محصولات غذايي و زراعت كه با شيوع كرونا و همه گيري و افزايش نياز به محصولات آن گروه نيز رشد داشتند تاثير مثبت داشت.اما اين موضوع بر صنعت ارتباطات كه آموزش اشتغال و ارتباط را دوره همه‌گيري در بستر مجازي ميسر ساخته بود، تاثير نداشت.همچنين واكسيناسيون بر شاخص قيمت گروه بيمه و واسطه گري و محصولات كاني غير فلزي كه با شيوع بيماري كرونا كاهش يافته بود تاثير منفي داشته است. واكسيناسيون بر شاخص قيمت گروه صنايع شيميايي و فلزات اساسي و گروه فني مهندسي كه با افزايش مرگ و مير كاهش شديدي را تجربه كرده بودند تاثير معناداري نداشته.