ارزيابي رفتار رمه وار سرمايه گذاران فردي در بازار سرمايه ايران و عوامل موثر بر آن با روي كرد شبكه پيچيده

پژوهش حاضر با هدف ارزيابي رفتار رمه‌وار سرمايه‌گذاران فردي در بازار سرمايه ايران و عوامل موثر بر آن با روي كرد شبكه پيچيده به انجام رسيده است. جامعه آماري اين تحقيق در تبيين مدل، تصميم‌گيري و انتخاب تركيب بهينه سرمايه‌اي شامل 246 صندوق مشترك سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران محدود شده است. روش تحقيق بر اساس عوامل شناسايي‌شده از منابع تحقيق و با توجه به مدل كريستي و هوانگ با تأكيد بر شبكه پيچيده، و نرم افزارهاي اويوزو متلب اقدام به تبيين مدل كه در آن با توجه به متغير هاي تحقيق، و تغييرات در بازده مقطعي سهام از روش آرچ و گارچ براي محاسبه رفتار رمه وار با روي كرد شبكه پيچيده استفاده شده كه در نهايت نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد رفتار رمه‌اي در سرمايه‌گذاران فردي و نهادي در بازار ايران مورد تأييد قرار گرفته و در بازه زماني 1393 تا 1398 به وضوح مشاهده مي‌گردد.