بهينه سازي دو هدفه سبد پتروشيمي با الگوريتم تكاملي قدرت پارتو (SPEA2) با رويكردهاي مختلف در انتخاب سبد

مسئله انتخاب سبد يك مسئله چند هدفه است؛ بنابراين ضرورت شناخت روش‌هاي حل مدل‌هاي انتخاب سبد از اهميت بالايي برخوردار است. الگوريتم‌هاي فرا ابتكاري ايده‌هاي نويني هستند كه در همين راستا معرفي شدند. الگوريتم چند هدفه SPEA2 يكي از الگوريتم‌هايي است كه به حل مسئله بهينه‌سازي سبد مي‌پردازد. هدف اين پژوهش به‌كارگيري الگوريتم چندهدفه SPEA2 در دست‌يابي به تركيب مطلوبي از اوراق شركت‌هاي پتروشيمي در سبد پتروشيمي است. توابع هدف مسئله موردمطالعه شامل دو هدف حداكثر سازي بازده و حداقل سازي ريسك است. نمونه آماري شامل داده‌هاي 900 روز 12 شركت پتروشيمي مجاز به فعاليت از تاريخ 1/12/94 تا 12/12/98 است كه با انتقال اين داده‌ها به نرم‌افزار MATLAB بازده لگاريتمي هر سهم محاسبه‌شده و به‌عنوان ورودي الگوريتم SPEA2 قرارگرفته است. سپس الگوريتم SPEA2 براي هريك از مدل‌هاي ميانگين واريانس، ميانگين نيم واريانس، ميانگين انحراف مطلق، ميانگين ارزش در معرض خطر مشروط اجراشده و وزن هر سهم و ريسك و بازدهي هر سبد محاسبه‌شده است. سپس با استفاده از نرم‌افزار SPSS به آزمون ميانگين تفاوت بين ريسك و بازدهي مدل‌ها پرداخته شد. نتايج نشان مي‌دهد كه بازدهي به‌دست‌آمده توسط الگوريتم SPEA2 تحت مدل‌هاي مختلف ريسك ازنظر آماري تفاوت معناداري ندارند؛ اما ريسك سبد به وجود آمده با الگوريتم SPEA2 تحت مدل ارزش در معرض خطر مشروط تفاوت معناداري با ساير معيارهاي ريسك دارد و ريسك بيشتري را نشان مي‌دهد.