شناسايي بي‌قاعدگي‌هاي بازار سرمايه ايران مبتني بر فراتركيب و دلفي فازي

هدف اين پژوهش شناسايي بي قاعدگي هاي بازار سرمايه ايران مبتني بر فراتركيب و دلفي فازي است. پژوهش حاضر به صورت پژوهش آميخته (كيفي– كمّي) انجام شده است. بر اين اساس در مرحله اول تحقيق به منظور استخراج انواع بي قاعدگي هاي بازار سرمايه از ادبيات مرتبط با تحقيق، از روش پژوهشي كيفي فراتركيب، استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش در بخش فراتركيب، شامل كتاب‌ها و مقاله هاي مرتبط با مبحث پژوهش بود(مقالات انگليسي مطالعه شده در اين پژوهش از سال‌هاي ۲۰۰۰ تا 2022 و مقالات فارسي از سال‌هاي ۱۳۸۵ تا 1401). در مرحله كمي تحقيق، با استفاده با استفاده از روش دلفي فازي و ابزار پرسشنامه، بي قاعدگي هاي متداول، با نظرسنجي از خبرگان غربالگري شد. نتايج تحقيق نشان داد، بي قاعدگي هاي بازار سرمايه ايران شاملِ هشت نوعِ بي قاعدگي مربوط به تكانه/مومنتوم، بي‌قاعدگي مربوط به تحليل تكنيكال، بي‌قاعدگي‌هاي مبتني بر تقويم، بي‌قاعدگي‌هاي مربوط به ريسك، بي‌قاعدگي‌هاي ناشي از تحليل بنيادي، بي‌قاعدگي‌هاي مربوط به نوآوري، بي‌قاعدگي‌هاي مربوط به اقلام تعهدي و بي‌قاعدگي‌هاي مربوط به سود سهام است.