بررسي تأثير نوسانات قيمت نفت بر ارتباط بين اقتصاد كلان و نظام بانكي در ايران به عنوان كشور صادركننده نفت با استفاده از مدل‌هاي خودرگرسيون برداري ماركوف سوئيچينگ

اين مطالعه جهت بررسي اثر نوسانات قيمت نفت بر سيستم بانكي و نحوه ارتباط آن با اقتصاد كلان، از معيار شكنندگي بانكي معرفي شده توسط كبريتچي اقلو و روش خود‌رگرسيون برداري با الگوي چرخشي ماركوف استفاده نموده است. از آنجا كه شرايط اقتصادي با نوسان و بي‌ثبات بر تشخيص اثر قيمت نفت بر شرايط اقتصادي و نظام بانكي تأثيرگذار است؛ لذا با استفاده از متغيرهاي شاخص شكنندگي و قيمت نفت، نرخ رشد ارز و نرخ رشد توليد ناخالص داخلي، الگوي خودرگرسيون برداري با چرخش ماركوف ((MSH(3)-VAR(1) و داده‌هاي فصلي طي دوره 1383 تا 1398 مورد برآورد قرار گرفته است. اين مقاله سه رژيم باثبات، پر ريسك و با ريسك متوسط، براي شرايط بخش بانكي و اقتصاد ايران كه متأثر از نوسانات قيمت نفت است شناسايي نموده است. نتايج نشان مي‌دهد كه شوك قيمت نفت در رژيم با ثبات، تغيير كوچك‌تري در مقدار شاخص شكنندگي نسبت به دو رژيم ديگر ايجاد مي‌كند و با افزايش توليد ناخالص داخلي سبب بهتر شدن شرايط اقتصادي و نظام بانكي مي‌شود. از طرفي در رژيم با ريسك متوسط، نوسان قيمت نفت سبب افزايش در شكنندگي بانكي مي‌شود اما به دليل تأثير شوك قيمت نفت بر افزايش توليد ناخالص داخلي و كاهش نرخ ارز، قابليت تبديل به رژيم با ثبات را دارد. در حالي‌كه وقوع شوك قيمت نفت در رژيم پرريسك سبب بدتر شدن شرايط اقتصادي و تأثير متقابل آن بر نظام بانكي مي‌شود.