ادغام و بهبود شاخص هاي مديريت ريسك

ادغام بانك ها يكي از روش هاي توسعه، گسترش دامنه نفوذ و ايجاد توانايي براي انجام عمليات بزرگ در عرصه بين المللي مي باشد در اين مقاله تأثير ادغام بانك‌ها بر هريك از ريسك‌ها (اعتباري، نقدينگي، عملياتي و بازار) كه از مهم‌ترين ريسك‌ها در بانكها مي‌باشد در سال‌هاي1396- 1375موردبررسي قرار گرفت. جهت برآورد اثر ادغام بانكها بر هريك از ريسك‌ها از مدل ARDL استفاده‌شده است. ريسك‌ها به‌طور جداگانه مورداندازه‌گيري و درنهايت مديريت كل ريسك مورد برآورد قرار گرفت. جهت اندازه‌گيري ريسك اعتباري، از دو روش تك متغيره و يك متغير تركيبي استفاده‌شده است. نتايج حاصل از مدل بيانگر وجود رابطه مثبت بين بازده دارايي، نسبت دارايي درآمدزا با ريسك اعتباري و رابطه منفي رشد اقتصادي با ريسك اعتباري است. براي اندازه‌گيري ريسك نقدينگي از نسبت نقدينگي و رويكرد NSFR استفاده شد كه نتايج نشان داد ادغام بانك‌ها تأثير منفي بر ريسك نقدينگي دارد. همچنين ريسك عملياتي را بر اساس رويكرد BIA تخمين زده‌ايم و ريسك بازار را با استفاده از وضعيت باز خالص در ارز به سرمايه اندازه‌گيري كرده‌ايم. نتايج نشان داد افزايش اندازه بانك، ريسك عملياتي و ريسك بازار را افزايش مي‌دهد و با بهبود رشد اقتصادي، بانكها تمايل بيشتر براي ورود به فعاليت‌هاي بازار و انجام فعاليت‌ها با ريسك و بازده بالا دارند كه مي‌تواند منجر به افزايش ريسك عملياتي شود. همچنين نتايج نشان داد ادغام اثر منفي بر بهبود مديريت ريسك دارد.