تأثيرپذيري ريسك سيستماتيك شبكه بانكي كشور از ريسك اعتباري : شواهد تجربي جديد از روش چند عاملي بانك محور پوياي تصادفي (DBMM)

در اين مقاله تأثير ريسك اعتباري بر ريسك سيستماتيك شبكه بانكي كشور به روش چند عاملي بانك محور پوياي تصادفي (DBMM) بررسي شده است. عامل هاي بازي پوياي تصادفي در اين تحقيق شامل بانك ها، بانك مركزي، سپرده گذاران و بنگاه ها، و قلمرو زماني داده ها متعلق به بازه سال هاي 1402- 1397 هستند. بر اساس نتايج بدست آمده،كاهش سهم مطالبات غيرجاري، ريسك نقدينگي، سرايت سيستماتيك و ريسك سيستماتيك شبكه بانكي را كاهش داده و به ثبات سيستم بانكي كمك مي نمايد. همچنين، اين پژوهش نشان مي دهد كه كاهش سهم مطالبات غيرجاري، نقدينگي سيستم بانكي و ميزان سرمايه بانك ها را افزايش داده و نوسانات تخصيص اعتبار به بخش واقعي اقتصاد را كاهش مي دهد. كنترل مطالبات غير جاري با هدف و كنترل ريسك سيستماتيك و افزايش ثبات در شبكه بانكي كشور، از جمله توصيه هاي سياستي پژوهش حاضر محسوب مي شود.