بررسي رابطه توزيع درآمد و تقاضاي پول در ايران

مطالعات زيادي در دهه هاي اخير، در خصوص تابع تقاضاي پول و متغيرهاي تاثيرگذار بر آن در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه انجام شده است. چرا كه شناخت صحيح اين تابع مي تواند سياستگذاري اقتصادي را در اتخاذ سياستهاي پولي و مالي مناسب جهت دستيابي به اهداف كلان اقتصادي ياري رساند. علاوه بر متغيرهاي شناخته شده در زمينه برآورد تابع تقاضاي پول، متغير ضريب جيني به عنوان متغير توزيع درآمد نيز مي تواند در اين تابع گنجانده شود. در اين مقاله كوشش شده است تا تاثير اين متغير بر تقاضاي پول مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد. در اين مسير از روش خودبازگشتي با وقفه هاي توزيعي (ARDL) و داده هاي سالانه 1383-1338 استفاده شده است. نتايج حاصله حاكي از آن است كه تراز واقعي پول بر اساس تعريف محدود و گسترده آن با توليد ناخالص داخلي، نرخ تورم و نرخ ارز همگراست. همچنين علامت ضريب جيني به لحاظ نظري صحيح نيست. به منظور بررسي پوياييهاي كوتاه مدت رابطه تعادلي بلندمدت از الگوي تصحيح خطا استفاده شده است كه مقدار ضريب جمله تصحيح خطا بيانگر اين مطلب است كه حركت به سمت تعادل بلندمدت در بازار پول به كندي صورت مي گيرد. نتايج حاصل از آزمونهاي ثبات، نشان دهنده ثبات ضرايب تابع تقاضاي پول هستند؛ به عبارتي مي توان پذيرفت كه تابع تقاضاي پول در ايران با ثبات است.