بررسي اثر شاخص هاي كلان اقتصادي بر مطالبات معوق بانك ها

بررسي اثر شاخص هاي كلان اقتصادي بر مطالبات معوق بانك ها

شرايط اقتصاد كلان و دخالت هاي دولت و بانك مركزي در اقتصاد به همراه ادوار تجاري كه در بستر اقتصاد جهاني شكل مي گيرد، مي تواند باعث تحريك سودآوري شركت ها و گيرندگان انفرادي وامها شده و مجموع تسهيلات و مطالبات معوق سيستم بانكي را تحت تاثير قرار دهد. در اين شرايط، تخمين يك مدل اقتصادي مناسب كه از اطلاعات گذشته استفاده كند، به درك بهتر از روابط بين شرايط اقتصادكلان بر روي مطالبات معوق بانكي و ريسك اعتباري كمك مي نمايد. بدين ترتيب در مطالعه حاضر به بررسي اثر شوك هاي كلان اقتصادي بر روي مطالبات معوق بانك ها در دوره زماني87 -1379 مي پردازيم. براي اين منظور در وهله اول از مدل ARDL استفاده نموديم، اما از آنجا كه متغيرهاي برونزاي مدل، خود داراي خاصيت درونزايي هستند، لذا سعي شد براي نمايش روابط پوياي متغيرهاي برونزا، از مدل VAR استفاده گردد. همچنين به منظور بررسي اثر واكنش مطالبات معوق به شوك هاي اقتصادي، از تابع واكنش آني و تجزيه واريانس ها به عنوان ابزاري براي تحليل استرس تست استفاده نموديم. طبق مدل هاي برزاش شده، تاثير شوك متغيرهاي اقتصادي كه از اجراي سياست هاي پولي و مالي نظير تورم، رشد ناخالص داخلي بدون نفت، حجم نقدينگي و نرخ سود تسهيلات به ترتيب - به وجود مي آيد - داراي بيشترين تاثيرات برروي مطالبات معوق سيستم بانكي نسبت به ساير متغير هاي كلان اقتصادي هستند.