مدل اتورگرسيو ضريب- تابعي و كاربرد آن در پيش‌بيني قيمت نفت خام سنگين ايران

مدل اتورگرسيو ضريب- تابعي و كاربرد آن در پيش‌بيني قيمت نفت خام سنگين ايران

مدل اتورگرسيو ضريب-تابعي يكي از مهم‌ترين مدل‌هاي ناپارامتري در تحليل سري‌هاي زماني است. انعطاف‌پذيري بالاي اين مدل در برازش به مشاهدات واقعي سبب كاربرد گسترده اين مدل در بررسي‌هاي اقتصادي، آب‌شناسي و غيره شده است. مدل‌هاي پارامتري بسياري مانند مدل اتورگرسيو، مدل اتورگرسيو آستانه‌اي و مدل اتورگرسيو نمايي به‌عنوان حالت‌هاي خاصي از مدل اتورگرسيو ضريب- تابعي به ‌دست مي‌آيند. در اين مقاله ضمن آشنايي با اين مدل، روش‌هاي معمول، براي برازش مدل، بررسي كفايت مدل و پيش‌بيني معرفي مي‌شوند. يك روش پيش‌بيني خودگردان براي پيش‌بيني m گام بعد معرفي مي‌شود كه با استفاده از آن مي‌توان علاوه بر پيش‌بيني نقطه‌اي، پيش‌بيني فاصله‌اي و توزيع نمونه‌اي پيش‌بين را نيز محاسبه كرد. با استفاده از مدل اتورگرسيو ضريب- تابعي، سري زماني متوسط قيمت ماهانه‌ي نفت خام سنگين ايران از جولاي 1994 تا دسامبر 2007 تحليل شده ‌است.