نظريه آشوب و كاربرد آن در بازار‌هاي مالي

تمركز اين مقاله بر كاربرد سيستم‌هاي ديناميكي آشوبناك در اقتصاد و بازار‌هاي مالي است. بر اساس فرضيه بازار كارا، سري‌هاي زماني بسيار پيچيده مانند قيمت‌هاي بازار سهام معمولاً تصادفي و در نتيجه تغييرات آن‌ها غير قابل پيش‌بيني فرض مي‌شوند. اين در حالي است كه تصور اينكه اين سري‌ها محصول يك فرآيند غيرخطي معين يعني فرآيندي آشوبناك بوده و در نتيجه قابل پيش‌بيني باشند نيز، دور از ذهن نيست. امكان وجود آشوب در بازارهاي مالي، سوالات بي‌شماري را براي محققان امور اقتصادي و همچنين امور مالي ايجاد كرده است. در اين راستا با مروري اجمالي بر مفاهيم ابتدايي نظريه آشوب، به بررسي پيشينه و ويژگي‌هاي اين نظريه پرداخته و نهايتاً به معرفي آزمون‌هايي مي‌پردازيم كه مي‌توانند فرآيندهاي آشوبناك را كشف كنند.