بررسي مباني آكچويرال نرخ گذاري بيمه آتش سوزي رهيافتي جديد براي نرخ گذاري بيمه آتش‌سوزي در كشور

Actuarial Basis of Fire Insurance Ratemaking A New Approach to Fire Insurance Ratemaking in Iran

عوامل زيادي بر ريسك هاي موجود در هريك از رشته هاي بيمه اثر مي گذارند كه به‌منظور تعيين حق‌بيمه بايد به‌طور پيوسته ارزيابي شوند. در اين مقاله، دو روش متداول در نرخ‌گذاري بيمه آتش‌سوزي - روش ضريب خسارت و روش حق‌بيمه خالص- براي محاسبه متوسط حق‌بيمه بررسي مي گردد. روش محاسبه اجزاي معادله اساسي بيمه شامل خسارات، هزينه‌ها و حق‌بيمه از طريق داده‌هاي گذشته براي دوره جاري و همچنين پيش‌بيني اين مقادير نيز بررسي مي‌شود. با انجام شبيه‌سازي در مي‌يابيم كه از ميان دو روش معرفي شده، روش حق بيمه خالص، روش مناسب تري براي محاسبه نرخ هاي بيمه آتش سوزي براساس شرايط حاكم بر بازار اين بيمه در كشور است. بااستفاده از يك مثال عددي مراحل محاسبه متوسط حق بيمه اي را نشان مي‌دهيم كه شركت‌هاي بيمه بايد دريافت كنند تا معادله اساسي بيمه و اصل برابري آكچويرال برقرار شود. علاوه براين، نتايج تحقيق نشان مي دهد كه كمبودهاي بسياري در سيستم جمع آوري داده هاي مربوط‌به حق بيمه ها، خسارات، هزينه ها و ... در روش تعيين حق بيمه خالص وجود دارد كه براي رفع كاستي هاي موجود در جمع‌آوري داده‌ها براي اجراي روش حق بيمه خالص در كشور راه كارهاي متناسب ارايه مي‌گردد.

The risks covered by insurance policies should be evaluated continuously in order to determine an appropriate premium rates. In this paper we discuss two common methods in fire ratemaking, the loss ratio and pure premium methods. We assess methods of calculating components of a fundamental insurance equation and the principle of equivalence. We find that the pure premium method is more accurate in producing fire rates. We also provide a numerical example to show calculations of the average premium which should be charged by an insurance company in order to satisfy fundamental insurance equation and the principle of equivalence. We find that there are a lot of deficiencies in the data aggregation system for premium, losses, expenses and other loadings in pure premium determination in Iran. Finally, further suggestions are made for removing these deficiencies.