برآورد پول هاي كثيف و بررسي پيامدهاي آن دراقتصاد ايران: رهيافت آزمون كرانه ها

An Estimate for Dirty Money and Its Consequences in Iran’s Economy: A Bound Testing Approach

پولشويي به معني پنهان كردن فرآيند جرم و پنهان كردن منشا فعاليت هاي اقتصادي قانوني و غير قانوني است. به گونه اي كه با وجود اين فعاليت ها، قانون گذاران با چالش-هاي زيادي در اقصي نقاط جهان مواجه اند. به همين دليل، تحقيقات در اين زمينه به طور روزافزون ادامه دارد. در اين مقاله نيز، جهت اندازه گيري ميزان پول هاي كثيف، از تابع تقاضاي پول، كه بر اساس كارهاي تجربي (روش باتاچاريا) نمايانگر ظرفيت بالقوه ي پول شويي در اقتصاد است، استفاده شده است. دوره ي مورد مطالعه سال هاي 1352 تا 1386 مي باشد. با توجه به ارقام كمي به دست آمده از تخمين به اين نتيجه رسيديم كه بين گستردگي حجم پول هاي كثيف، تقاضاي پول و حجم اقتصاد زير زميني رابطه ي مثبت و معني داري وجود دارد كه اين بايد بيشتر مورد توجه سياستگذاران پولي و مالي در كشور قرار بگيرد.

We can define money-laundering as concealing the money acquired from the process of criminal economic activity that its root may be legal (like tax evasion) or its base may be illegal (such as drug-dealing or human trafficking). At the moment, law-makers are facing many challenges regarding these criminal activities all around the world. In this paper we try, as a first attempt, to estimate the amount of dirty money in the Iranian economy by using the unobservable variable approach which barrowed from Khajavi et al(2010). In this paper we removed many restricted assumption, applied by previous researches, and in this way we get new estimate of the illegal money in the economy of Iran during 1352-1386. Our results show that there is positive relationship between illegal money, on the one hand, and underground economy plus demand for money, on the other hand. We suggest that economic policy-makers should watch this relationship much more carefully.