بررسي تاثير گسترش فضاي رقابتي، ادغام بانك‌هاي رقيب و گسترش بانكداري الكترونيك بر كارايي بازار پولي در ايران

The Effect of Concentration, Merger, and e-banking activity on Efficiency of Iranian Money Marketing

هدف اين مقاله بررسي تاثير گسترش فضاي رقابتي، ادغام بانك هاي رقيب و گسترش بانكداري الكترونيك بر كارايي بازار پولي در ايران است. بنابراين، براي اندازه‌گيري كارايي و نيز تشخيص عوامل موثر بر آن از فرم خطي- لگاريتمي تابع هزينه‌ي مرزي تصادفي ترانسلوگ و داده هاي ترازنامه بانك هاي تجاري، تخصصي و خصوصي در دوره‌ي 1380-1386 استفاده شده است. نتايج اين مطالعه بر اساس مدل برآورد كارايي نشان مي‌دهد كه متوسط كارايي صنعت بانكداري در دوره‌ي مورد بررسي شده 54 درصد است و با ادغام بانك‌هاي رقيب متوسط كارايي به 70 درصد افزايش مي‌يابد. براساس نتايج مدل برآورد عوامل موثر بر كارايي، كارايي بانك‌ها با رقابت در صنعت بانكداري (تمركز) رابطه‌ي منفي دارد، به‌عبارتي، با افزايش تمركز بانك‌ها كارايي كاهش مي‌يابد. و كارايي با بانكداري الكترونيك (شاخص فناوري اطلاعات) رابطه‌ي مثبت دارد؛ به‌عبارتي، با افزايش فعاليت بانكداري الكترونيكي كارايي افزايش مي‌يابد. و در نهايت، كارايي با نسبت‌هاي تسهيلات به دارايي و سرمايه به دارايي كه بازگوكننده‌ي ريسك اعتباري صنعت بانكداري است، رابطه‌ي مثبت دارد، به‌عبارتي، با افزايش سرمايه و يا كاهش دارايي‌هاي بانك‌ها كارايي افزايش مي‌يابد.

The main purpose of this paper is to examine the effect of merger, concentration and credit risk on the efficiency of Iranian Banking industry. To measure the efficiency of Iranian banking system, we have used the data of commercial & specialized bankʹs balance sheets during 2001-2007, and a parametric approach to estimate two empirical models. To estimate efficiency measures and determining main factors affecting the measures, we have used a Logarithmic - Linear form of a random Translog cost function. The results of the first estimated efficiency model show that the average efficiency measure of banking system in Iran is 54% and that the merger of the more inefficient banks within the efficient bank will cause the average efficiency measure rise to 70% The results of the second model - assessing the effecting factors on efficiency- show that the efficiency of banks has an inverse relationship with the concentration (competition in banking industry), and a direct relationship with the IT index (e-banking activity) and the facilities to assets and capital to assets ratios (as the indices of the credit risk).