كاربرد يك مدل مرگ‌و‌مير با چند عامل ريسك در فسخ قراردادهاي بيمه عمر

Application of Multi-State Risk Factor Mortality Model on Cancellation of Life Insurance Contracts (Case Study of an Insurance Company)

بيمه گران با بررسي عوامل موثر بر نرخ‌هاي مرگ‌و‌مير، طبقه ريسكي مشتريان را تعيين كرده و نرخ بيمه ‌عمر تعيين مي‌كنند. عوامل ريسك فوق، فقط در زمان انعقاد قرارداد مورد بررسي قرار مي گيرد و به تاثير تغييرات آنها در سال‌هاي بعد توجه نمي‌شود. اين مقاله بااستفاده از يك مدل زماني گسسته با چند عامل ريسك كه تغييرات عوامل در دوره‌اي دو ساله بعد از انعقاد قرارداد را مورد بررسي قرار داده، تاثير وضعيت سلامتي بيمه‌شده در سال‌هاي بعد از انعقاد را مانند يك عامل ريسك وارد مدل كرده است تا تاثير آن را بر فسخ قراردادهاي بيمه عمر بررسي كند. نتايج به‌دست‌آمده نشان مي‌دهد كه با ورود وضعيت سلامتي افراد به مدل، مي‌توان در كنار دو عامل سن و جنس، نرخ حق بيمه واقع‌گرايانه‌تري به‌دست‌آورد.

Insurers determine consumer’s risk class and life insurance rate by studying factors affecting mortality rates. But, the above-mentioned factors are observed only at Policy issue time and the impact of later changes are not considered. In this paper, a discrete-time multi-state model that surveys the changes of factors in a two year period after the conclusion of contract, is used. In order to study the influence of insured’s health status on the cancellation of life insurance contract, we considered the insured’s health status after conclusion of contract, as a risk factor in the model. Results show that there is a significant difference between mortality rates of insurdes of an insurance company, considering the impact of cancellation and without this consideration. The above-mentioned difference leads to different premium rates for each status.