كاربرد الگوريتم GMDH براي استخراج قواعد از رفتار قيمت نفت

Applying GMDH Algorithm for Rule Extraction from the Oil Price Behavior

بدون شك يكي از مهم‎ترين موضوعاتي كه علاوه بر سياست‌گذاران و تحليل گران، مبادله‌گران بازار نفت را نيز به خود معطوف مي‎كند، تحليل و پيش بيني رفتار قيمت نفت است. در اين مقاله تلاش مي‌شود كه به منظور دست‌يابي به پيش‌بيني‎هاي بهتر در بازار نفت، قواعد موجود در آن را كشف كنيم. استخراج قواعد بر اساس روش ارايه شده توسط فوجي موتو و ناكاباياشي (2001) و با استفاده از الگوريتم GMDH انجام مي گيرد. اساس اين روش بر پايه‎ي هم‎گرايي در مرزهاي تبيين قواعد موجود در رفتار قيمت مي‎باشد. نتايج به دست آمده گوياي اين مطلب است كه قواعد مطلقي در رفتار قيمت نفت مشاهده نمي‌شود، ولي در وضعيت‎هاي مختلف بازار، مي توان قواعدي را درنقاط مرزي و به طور نسبي، براي تبيين رفتار قيمت نفت استخراج كرد.

Applying GMDH Algorithm for Rule Extraction from the Oil Price Behavior Hamid Abrishami Professor, Faculty of Economics, University of Tehran, abrihami@ut.ac.ir Ghahreman Abdoli Associate Professor, Faculty of Economics, University of Tehran, g_abdoli@yahoo.com Mehdi Ahrari* Researcher, meahrari@yahoo.com Sepideh Dolatabadi MA in Energy Economics, University of Tehran, dolatabadi.s@ut.ac.ir Received: 2011/3/6 Accepted: 2012/2/26 Abstract In this paper an attempt is made to identify the rules that determine changes in oil prices behavior in order to better forecast the oil market. Rule extraction in this research is done by the GMDH (Group Method of Data Handling) algorithm according to the Fujimoto and Nakabayashi (2001) approach. The results confirm that while there are not any absolute rules in the oil prices behaviour, we can extract relative rules on frontier points in various position of the oil market. JEL Classification: Q30, C45, Q43, C02 Keywords: Rule Extraction, GMDH Algorithm, Technical Analysis, Oil Market, Oil Price Behavior.