آزمون وجود مخاطره‎ي اخلاقي در بازار بيمه‎ي اتومبيل ايران: مطالعه‎ي موردي شركت سهامي بيمه‎ي ايران

Tests for the Presence of Moral Hazard in Iranian Car Insurance Market (The case of Iran Insurance Company)

تقاضاي بيمه ممكن است موجب شود بيمه شونده بيش از مقدار پيش‎بيني شده بر شركت بيمه‎ي خسارت وارد كند و هزينه‎هاي شركت را افزايش دهد. چنان‎چه پس از تقاضاي خدمات بيمه‎اي، نرخ خسارت شركت بيمه به دليل رفتار مصرف كننده، افزايش يابد، مخاطره‎ي اخلاقي رخ داده است. درمطالعه‎ي حاضر ابتدا ادبيات مخاطره‎ي اخلاقي مورد بررسي قرار گرفته و سپس وجود مخاطره‎ي اخلاقي در بازار بيمه‎ي اتومبيل شركت سهامي بيمه‎ي ايران به عنوان يك مطالعه‎ي موردي ارايه شده است. در اين مقاله به روش ناپارامتري، وجود مخاطره‎ي اخلاقي در بازار بيمه‎ي اتومبيل ايران آزمون شده است. روش مورد استفاده به منظورآزمون وجود مخاطره‎ي اخلاقي در مقاله ،بررسي رابطه‎ي بين ارزش اتومبيل‎هاي بيمه شده وخريد بيمه‎ي بدنه اتومبيل مي‎باشد. چنان‎چه نسبت اتومبيل‎هاي با ارزش پايين در دهك‎هاي ارزشي زيرين در ميان خريداران بيمه‎ي بدنه زياد باشد، فرضيه‎ي عدم وجود مخاطره‎ي اخلاقي رد مي‎شود. طبق يافته‎هاي تحقيق، فرضيه‎ي مقاله مبني بر عدم وجود پديده‎ي مخاطره‎ي اخلاقي در بازار بيمه‎ي اتومبيل رد شده است. به عبارت ديگر در بازار بيمه‎ي اتومبيل ايران درصد بالايي از بيمه‎گذاران اتومبيل‎هاي كم قيمت، بيمه‎ي بدنه‎ي اتومبيل خريداري كرده‎اند، كه اين موضوع فرضيه‎ي عدم وجود مخاطره‎ي اخلاقي را رد مي‎كند. طبقه‎بندي G22, D82, D41 :JEL

The purchase of insurance may cause the insureds to increase the costs of insurance companies, compared to their estimation of costs. If after the demand of insurance services, the loss ratio of insurance companies increases because of consumer behavior, moral hazard will be evident. In this paper, after introducing the literature, the presence of moral hazard in Iran Insurance Company is tested via a non-parametric method. We assess the relationship between the value of cars and purchase of collision insurance in order to test for existence of moral hazard. If the percentage of low value cars in bottom quantiles among purchasers of collision insurance is high, the hypothesis of non-existence of moral hazard is rejected. Our study shows the hypothesis of non-existence of moral hazard is rejected. In other words, a considerable fraction of low value car owners purchased collision insurance. We conclude that there exists moral hazard phenomenon in Iranian car insurance market. JEL Classifications: G22, D82, D41