مقياس بهينه فعاليت و پايداري كارايي فني بانك‌هاي تجاري ايران با كاربرد تحليل پنجره‌اي داده‌ها در دوره (1385-1370)

The Optimum Scale Activity and Stability of Pure Technical Efficiency in the Commercial Banking System of Iran with DEA Window Analysis (1991-2006)

كارايي از موضوعات مهمي است كه علاوه بر مديران بانك‌ها، بخش نظارتي و نيز مشتريان استفاده كننده از خدمات اين بنگاه‌هاي مالي نيز به آن علاقه مند مي‌باشند. هدف اين تحقيق، ارزيابي عملكرد بانك‌هاي تجاري ايران از جهت كارايي مي‌باشد. ارزيابي كارايي بانك‌هاي ملي، صادرات، ملت، تجارت، سپه و رفاه كارگران با كمك روش تحليل پوششي داده‌ها در چارچوب تكنيك تحليل پنجره‌اي در وضعيت بازدهي ثابت و بازدهي متغير نسبت به مقياس و مدل نهاده محور در دوره 1385-1370 صورت گرفته است. همچنين نيروي انساني، دارايي‌هاي ثابت، سپرده‌ها و نسبت تعداد شعب به تعداد دستگاه‌هاي خودپرداز به عنوان نهاده‌ها و تسهيلات اعطايي و سرمايه گذاري‌ها و سود ناخالص به عنوان ستاده‌هاي بانك‌ها انتخاب شده است. براساس يافته‌هاي تحقيق، از نظر كارايي فني، بانك ملي ايران و بانك رفاه نسبت با ساير بانك‌ها كاراتر بوده و عملكرد بهتري را نشان مي‌دهند. هم‌چنين در شرايط بازدهي متغير نسبت به مقياس از لحاظ ثبات و پايداري كارايي در دوره (1385-1370) عملكرد باثبات و پايداري داشته اند. هم‌چنين بانك‌هاي تجاري در سطح بهينه از لحاظ مقياس فعاليت نمي كنند و مقياس عملكرد بانك اغلب در شرايط بازدهي فزاينده و يا ثابت نسبت به مقياس مي‌باشد. همچنين بين افزايش مقياس فعاليت بانك‌ها (افزايش دارايي‌ها) مي‌توان به سطوح بالاتري از كارايي دست يافت.

In the commercial banking activities, efficiency is an important issue for the bank managers, monitoring part and clients. This study has appraised the efficiency performance of the commercial banks in Iran. The research method has been using Windows Data Envelopment Analysis with constant and variable returns to scale and input oriented model at the period of 1991-2006. The sample of study was the whole public commercial banks and consisted of Melli bank, Saderat bank, Tejarat bank, Sepah bank and Refah Kargaran bank. Input variables are labor force, fixed asset, deposits and ratio of number of branches to the number of automatic translate machines. The credit facilities investment and gross profit are output variables for the selected Banks. The results show that Mali and Refah Kargaran Banks are more efficient than the others. In the conditions of variable returns to scale, stability and sustainability of efficiency performance are not well in1991-2006. The pure technical efficiency of commercial banks has been increased by increasing in asset but not optimized. Commercial banks work in increasing return to scale and for have higher level of efficiency, the banks can have bigger scale activity.